Сравнение ITDD с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
ITDD и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDD - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDD и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDD и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | -0.06% | 17.66% | 13.08% | 12.87% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | 17.20% | 14.80% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDD показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -4.18%.
ITDD
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDD и EUFN
ITDD берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
ITDD vs. EUFN — Ранг доходности на риск
ITDD
EUFN
Сравнение ITDD c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDD | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.86 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.02 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 7.02 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDD | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.25 | +1.33 |
Корреляция
Корреляция между ITDD и EUFN составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDD и EUFN
Дивидендная доходность ITDD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDD Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF | 1.82% | 1.82% | 1.56% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок ITDD и EUFN
Максимальная просадка ITDD за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDD и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDD | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -53.25% | +40.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.40% | -14.77% | +5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -8.52% | +3.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -14.68% | +13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.25% | -2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDD и EUFN
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) составляет 4.90%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что ITDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDD | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 9.36% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 14.82% | -7.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.23% | 22.25% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.45% | 21.58% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.45% | 24.53% | -13.08% |