PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDC с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDC с TLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. ITDC is actively managed, while TLT is passively managed. Over the past year, ITDC returned 19.46% vs 3.48% for TLT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. ITDC charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности ITDC и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDC показывает доходность 8.17%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.05%.

ITDC

1 день
0.30%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.61%
1 год
19.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TLT

1 день
0.22%
1 месяц
0.48%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
-1.27%
1 год
3.48%
3 года*
-1.67%
5 лет*
-6.27%
10 лет*
-1.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDC и TLT

2026 (YTD)202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		8.17%16.10%11.41%12.40%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.05%4.25%-8.05%20.64%

Correlation

The correlation between ITDC and TLT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с SWYFXITDC с TRRJXITDC с VOOITDC с ITDEITDC с SCYB
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

ITDC vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDC c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDCTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.36

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
0.59

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.07

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

0.46

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.11

1.14

+11.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDC vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDCTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.36

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.89

0.26

+1.63

Просадки

Сравнение просадок ITDC и TLT

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDCTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.39%

-48.35%

+37.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-7.58%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.70%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-40.31%

+40.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-13.82%

+12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

3.05%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDC и TLT

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеют волатильность 2.77% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDCTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.77%

2.71%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

6.50%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

9.77%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.04%

15.86%

-5.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.04%

14.90%

-4.86%

Сравнение комиссий ITDC и TLT

ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDC и TLT

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности TLT в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		1.87%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.58%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

ITDC and TLT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITDC has higher volatility (2.77%) compared to TLT (2.71%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs TLT's -48.35%.

On 1-year performance, ITDC leads with 19.46% vs 3.48% for TLT. On fees, ITDC is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITDC has performed better with a 19.46% return vs 3.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITDC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 1.87% for ITDC.

ITDC is categorized as Target Retirement Date, while TLT is Government Bonds. Their fees differ too: 0.10% for ITDC and 0.15% for TLT.

ITDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDC и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор