Сравнение ITDC с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ITDC и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDC и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDC и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | -0.06% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDC показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%.
ITDC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDC и TLT
ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDC vs. TLT — Ранг доходности на риск
ITDC
TLT
Сравнение ITDC c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDC | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | -0.13 | +1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | -0.10 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.99 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | -0.06 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | -0.13 | +8.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | -0.13 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.26 | +1.39 |
Корреляция
Корреляция между ITDC и TLT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и TLT
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 2.02% | 2.02% | 1.93% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок ITDC и TLT
Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.39% | -48.35% | +37.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -9.23% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -40.23% | +36.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -13.62% | +12.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 4.39% | -2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и TLT
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что ITDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDC | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.71% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 6.61% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 11.40% | +0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 15.88% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 14.93% | -4.87% |