Сравнение ITDC с SPY

С начала года, ITDC показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ITDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ITDC и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SPY в 1.13%

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и SPY.

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 4.30%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.