Сравнение ITDC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
ITDC и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITDC или SPY.
Основные характеристики
| ITDC | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.77% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 25.16% | 39.75% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.34 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 18.73 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 1.29% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 8.71% | 12.29% |
| Макс. просадка | -4.52% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ITDC и SPY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ITDC и SPY
С начала года, ITDC показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDC и SPY
ITDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITDC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и SPY
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 0.74% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ITDC и SPY
Максимальная просадка ITDC за все время составила -4.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и SPY
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 2.28%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.