PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDC с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. ITDC is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past year, ITDC returned 19.52% vs 27.98% for SPY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. ITDC charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности ITDC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDC показывает доходность 7.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

ITDC

1 день
-0.50%
1 месяц
3.02%
С начала года
7.85%
6 месяцев
8.24%
1 год
19.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDC и SPY

2026 (YTD)202520242023
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		7.85%16.10%11.41%12.40%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%11.91%

Correlation

The correlation between ITDC and SPY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.91

The correlation between ITDC and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITDC и SPY

Секторы
ITDC
SPY

Технологии

26.1%
35.9%

Финансовые услуги

15.0%
11.8%

Промышленность

12.1%
7.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.3%

Коммуникационные услуги

7.7%
11.3%

Здравоохранение

7.6%
8.4%

Недвижимость

5.9%
1.9%

Энергетика

4.6%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.8%

Сырьевые материалы

3.9%
1.8%

Коммунальные услуги

3.7%
2.4%

Технологии

ITDC
26.1%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

ITDC
15.0%
SPY
11.8%

Промышленность

ITDC
12.1%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

ITDC
8.8%
SPY
10.3%

Коммуникационные услуги

ITDC
7.7%
SPY
11.3%

Здравоохранение

ITDC
7.6%
SPY
8.4%

Недвижимость

ITDC
5.9%
SPY
1.9%

Энергетика

ITDC
4.6%
SPY
3.6%

Потребительский защитный сектор

ITDC
4.5%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

ITDC
3.9%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

ITDC
3.7%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ITDC:
ITDC с ITDBITDC с IRTRITDC с SWYFXITDC с TRRJXITDC с VOOITDC с ITDEITDC с SCYB
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

ITDC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDC
Ранг доходности на риск ITDC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDC: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDCSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.38

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.24

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

3.16

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.15

14.72

-1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDC на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

2.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.88

0.59

+1.29

Просадки

Сравнение просадок ITDC и SPY

Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.39%

-55.19%

+44.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.63%

-8.88%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.76%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.70%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.08%

-9.05%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.91%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDC и SPY

Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 2.82% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

2.84%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

8.90%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

11.83%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.05%

17.05%

-7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

17.94%

-7.89%

Сравнение комиссий ITDC и SPY

ITDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDC и SPY

Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDC
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF		1.88%2.02%1.93%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ITDC and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to ITDC (2.82%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs SPY's -55.19%.

On 1-year performance, SPY leads with 27.98% vs 19.52% for ITDC. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 27.98% return vs 19.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for ITDC.

ITDC has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.98% for SPY.

ITDC is categorized as Target Retirement Date, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for ITDC and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDC и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор