Сравнение ITDC с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
ITDC и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDC и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDC и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | -0.09% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.41% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDC показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.76%.
ITDC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 14.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDC и DGRO
ITDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDC vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ITDC
DGRO
Сравнение ITDC c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDC | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.61 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.52 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 6.97 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.11 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.73 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между ITDC и DGRO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и DGRO
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 2.03% | 2.02% | 1.93% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок ITDC и DGRO
Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.39% | -35.10% | +24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -7.50% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -4.55% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -3.48% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.39% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и DGRO
Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что ITDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.57% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 7.20% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 14.47% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.05% | 13.83% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 16.62% | -6.57% |