Сравнение ITDC с DGRO
ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. ITDC is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past year, ITDC returned 15.84% vs 22.87% for DGRO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITDC charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности ITDC и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDC показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 12.80%.
ITDC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGRO
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 9.53%
- С начала года
- 12.80%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам ITDC и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 7.57% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 12.80% | 15.69% | 16.62% | 9.45% |
Correlation
The correlation between ITDC and DGRO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between ITDC and DGRO shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDC vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ITDC
DGRO
Сравнение ITDC c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDC | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.44 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.55 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 13.71 | -3.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDC и DGRO
Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и DGRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.39% | -35.10% | +24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -6.47% | -0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | 0.00% | -0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -3.42% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.67% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и DGRO
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 2.34%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDC | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 2.81% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 7.09% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 9.53% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 13.81% | -3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 16.57% | -6.49% |
Сравнение комиссий ITDC и DGRO
ITDC берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и DGRO
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности DGRO в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.90% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 1.88% | 2.02% | 1.93% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITDC and DGRO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DGRO has higher volatility (2.81%) compared to ITDC (2.34%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs DGRO's -35.10%.
On 1-year performance, DGRO leads with 22.87% vs 15.84% for ITDC. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ITDC has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DGRO has performed better with a 22.87% return vs 15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for ITDC.
DGRO has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.88% for ITDC.
ITDC is categorized as Target Retirement Date, while DGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.10% for ITDC and 0.08% for DGRO.
DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDC и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор