Сравнение ITDC с AOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA).
ITDC и AOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITDC - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. AOA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Target Risk Aggressive Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDC и AOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDC и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | -0.06% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | -0.59% | 19.59% | 13.55% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDC показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у AOA с доходностью -0.59%.
ITDC
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -3.55%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 15.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -0.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 18.69%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDC и AOA
ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AOA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITDC vs. AOA — Ранг доходности на риск
ITDC
AOA
Сравнение ITDC c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDC | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 1.97 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.98 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 8.82 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDC | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.35 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.65 | 0.65 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между ITDC и AOA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и AOA
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности AOA в 2.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 2.02% | 2.02% | 1.93% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AOA iShares Core Aggressive Allocation ETF | 2.19% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок ITDC и AOA
Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и AOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDC | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.39% | -28.38% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.11% | -9.62% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -5.18% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -4.08% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 2.16% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и AOA
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 4.30%, в то время как у iShares Core Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDC | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 5.28% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.58% | 8.34% | -1.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 13.87% | -2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.06% | 12.92% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.06% | 13.51% | -3.45% |