Сравнение ITDC с AOA
ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) and AOA (iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ITDC is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while AOA is a Diversified Portfolio fund tracking the S&P Target Risk Aggressive Index. ITDC is actively managed, while AOA is passively managed. Over the past year, ITDC returned 15.84% vs 19.34% for AOA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. ITDC charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for AOA.
Доходность
Сравнение доходности ITDC и AOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITDC показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у AOA с доходностью 9.25%.
ITDC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- 7.57%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOA
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 9.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 15.71%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- 10.28%
Сравнение доходности по годам ITDC и AOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 7.57% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 9.25% | 19.59% | 13.55% | 10.87% |
Correlation
The correlation between ITDC and AOA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between ITDC and AOA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITDC vs. AOA — Ранг доходности на риск
ITDC
AOA
Сравнение ITDC c AOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) и iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITDC | AOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 2.37 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 10.15 | +0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITDC и AOA
Максимальная просадка ITDC за все время составила -10.39%, что меньше максимальной просадки AOA в -28.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDC и AOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITDC | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.39% | -28.38% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -8.20% | +1.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -1.12% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.07% | -4.03% | +2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.53% | 1.91% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDC и AOA
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) составляет 2.34%, в то время как у iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что ITDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITDC | AOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.34% | 3.10% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 9.52% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 11.30% | -2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.08% | 13.09% | -3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.08% | 13.49% | -3.41% |
Сравнение комиссий ITDC и AOA
ITDC берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AOA в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDC и AOA
Дивидендная доходность ITDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности AOA в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 2.13% | 2.18% | 2.30% | 2.22% | 2.10% | 1.67% | 1.71% | 2.50% | 2.37% | 5.09% | 2.26% | 2.15% |
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 1.88% | 2.02% | 1.93% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ITDC and AOA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AOA has higher volatility (3.10%) compared to ITDC (2.34%). In terms of maximum drawdown, ITDC dropped -10.39% vs AOA's -28.38%.
On 1-year performance, AOA leads with 19.34% vs 15.84% for ITDC. On fees, ITDC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, ITDC has been the lower-risk option at 2.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AOA has performed better with a 19.34% return vs 15.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITDC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for AOA.
AOA has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.88% for ITDC.
ITDC is categorized as Target Retirement Date, while AOA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.10% for ITDC and 0.15% for AOA.
ITDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITDC и AOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор