PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с TRRCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDB с TRRCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) and TRRCX (T. Rowe Price Retirement 2030 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, ITDB returned 16.43% vs 11.24% for TRRCX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ITDB charges 0.09%/yr vs 0.59%/yr for TRRCX.

Доходность

Сравнение доходности ITDB и TRRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у TRRCX с доходностью 7.39%.

ITDB

1 день
0.16%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRRCX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.09%
С начала года
7.39%
6 месяцев
1.92%
1 год
11.24%
3 года*
11.76%
5 лет*
5.28%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDB и TRRCX

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		6.50%14.58%9.65%11.73%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		7.39%8.23%10.73%10.74%

Correlation

The correlation between ITDB and TRRCX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between ITDB and TRRCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX

Доходность на риск

ITDB vs. TRRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBTRRCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.24

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
1.63

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.26

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

1.49

+1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

4.95

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. TRRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа TRRCX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBTRRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.24

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.58

+1.36

Просадки

Сравнение просадок ITDB и TRRCX

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и TRRCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDBTRRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-52.28%

+43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-7.93%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.50%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-6.07%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.36%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и TRRCX

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) имеют волатильность 2.45% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDBTRRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.57%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

8.35%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

9.56%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

11.34%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

12.24%

-3.64%

Сравнение комиссий ITDB и TRRCX

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и TRRCX

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.92%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ITDB and TRRCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRRCX has higher volatility (2.57%) compared to ITDB (2.45%). In terms of maximum drawdown, ITDB dropped -8.41% vs TRRCX's -52.28%.

ITDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDB и TRRCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор