PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с TRRCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDB с TRRCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX).

ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. TRRCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDB и TRRCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDB и TRRCX

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.21%14.58%9.65%11.73%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		-0.72%8.23%10.73%10.74%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у TRRCX с доходностью -0.72%.

ITDB

1 день
0.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.38%
1 год
12.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TRRCX

1 день
1.85%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-4.27%
1 год
6.29%
3 года*
9.55%
5 лет*
4.41%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

T. Rowe Price Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с TRRCX:
TRRCX с TRRHXTRRCX с TRRJXTRRCX с TRRDXTRRCX с VOOTRRCX с FBALXTRRCX с FPURXTRRCX с BIGPX

Сравнение комиссий ITDB и TRRCX

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TRRCX в 0.59%.

TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

ITDB vs. TRRCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TRRCX
Ранг доходности на риск TRRCX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRRCX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRRCX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRRCX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRRCX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c TRRCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBTRRCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.57

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

0.82

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.13

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

0.63

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

2.17

+6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. TRRCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа TRRCX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и TRRCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBTRRCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.57

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.56

+1.17

Корреляция

Корреляция между ITDB и TRRCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и TRRCX

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как TRRCX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.05%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TRRCX
T. Rowe Price Retirement 2030 Fund		0.00%0.00%3.38%6.16%12.05%9.43%5.45%5.44%8.83%3.82%2.66%3.76%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и TRRCX

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки TRRCX в -52.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и TRRCX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDBTRRCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-52.28%

+43.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-8.15%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-6.23%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-6.11%

+5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.60%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и TRRCX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.65%, в то время как у T. Rowe Price Retirement 2030 Fund (TRRCX) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRRCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDBTRRCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.14%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

8.00%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

11.93%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

11.33%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

12.23%

-3.62%