PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITDB с FGRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ITDB и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITDB и FGRTX

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		-0.21%14.58%9.65%11.73%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%10.18%

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FGRTX с доходностью -2.11%.

ITDB

1 день
0.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.38%
1 год
12.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Сравнение комиссий ITDB и FGRTX

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Доходность на риск

ITDB vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.47

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.09

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

2.25

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.45

10.43

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.47

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.73

0.45

+1.28

Корреляция

Корреляция между ITDB и FGRTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и FGRTX

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности FGRTX в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		2.05%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок ITDB и FGRTX

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITDBFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-56.17%

+47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-12.17%

+5.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-6.14%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.95%

-8.77%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

2.62%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и FGRTX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.65%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 5.56%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITDBFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

5.56%

-1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.50%

9.76%

-4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.59%

18.39%

-8.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

16.73%

-8.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.61%

18.12%

-9.51%