PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITDB с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITDB с FGRTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITDB (Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF) and FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) are both funds - ITDB is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares, while FGRTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past year, ITDB returned 16.43% vs 29.86% for FGRTX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ITDB charges 0.09%/yr vs 0.61%/yr for FGRTX.

Доходность

Сравнение доходности ITDB и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITDB показывает доходность 6.50%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью 9.38%.

ITDB

1 день
0.16%
1 месяц
1.96%
С начала года
6.50%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FGRTX

1 день
-1.01%
1 месяц
1.54%
С начала года
9.38%
6 месяцев
11.06%
1 год
29.86%
3 года*
25.16%
5 лет*
15.94%
10 лет*
16.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITDB и FGRTX

2026 (YTD)202520242023
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		6.50%14.58%9.65%11.73%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		9.38%26.92%25.98%10.18%

Correlation

The correlation between ITDB and FGRTX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.82

The correlation between ITDB and FGRTX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с ITDB:
ITDB с ITDCITDB с IRTRITDB с VTHRXITDB с ITDGITDB с ITDDITDB с ITDEITDB с AOM
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Доходность на риск

ITDB vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITDB
Ранг доходности на риск ITDB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDB: 7070
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITDB c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITDBFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
2.51

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.46

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

3.36

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.83

15.23

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITDB vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITDB на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRTX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITDB и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITDBFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

2.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.47

+1.47

Просадки

Сравнение просадок ITDB и FGRTX

Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и FGRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITDBFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.41%

-56.17%

+47.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.66%

-8.99%

+3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-1.33%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-8.72%

+7.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.98%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ITDB и FGRTX

Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 2.45%, в то время как у Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITDBFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.45%

2.87%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.90%

9.09%

-3.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.23%

12.02%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.60%

16.71%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.60%

18.12%

-9.52%

Сравнение комиссий ITDB и FGRTX

ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FGRTX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITDB и FGRTX

Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FGRTX в 3.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.55%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
ITDB
Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF		1.92%2.05%1.96%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITDB and FGRTX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGRTX has higher volatility (2.87%) compared to ITDB (2.45%). In terms of maximum drawdown, ITDB dropped -8.41% vs FGRTX's -56.17%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITDB и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор