Сравнение ITDB с ABALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX).
ITDB - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 17 окт. 2023 г.. ABALX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г..
Доходность
Сравнение доходности ITDB и ABALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITDB и ABALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | -0.21% | 14.58% | 9.65% | 11.73% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | -1.12% | 18.45% | 14.63% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ITDB показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у ABALX с доходностью -1.12%.
ITDB
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 12.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABALX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 14.07%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITDB и ABALX
ITDB берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ABALX в 0.56%.
Доходность на риск
ITDB vs. ABALX — Ранг доходности на риск
ITDB
ABALX
Сравнение ITDB c ABALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) и American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITDB | ABALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.28 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.43 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.15 | -1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITDB | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.56 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.73 | 0.79 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между ITDB и ABALX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITDB и ABALX
Дивидендная доходность ITDB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности ABALX в 8.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDB Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF | 2.05% | 2.05% | 1.96% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ABALX American Funds American Balanced Fund Class A | 8.39% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок ITDB и ABALX
Максимальная просадка ITDB за все время составила -8.41%, что меньше максимальной просадки ABALX в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITDB и ABALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITDB | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.41% | -40.20% | +31.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -7.33% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -5.37% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -3.86% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.76% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITDB и ABALX
Текущая волатильность для Ishares Lifepath Target Date 2030 ETF (ITDB) составляет 3.65%, в то время как у American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что ITDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITDB | ABALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.89% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.50% | 6.96% | -1.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.59% | 11.22% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.61% | 10.45% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.61% | 10.63% | -2.02% |