Сравнение ITCSX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности ITCSX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITCSX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | -3.70% | 10.36% | 12.49% | 18.69% | -12.24% | 18.38% | 17.96% | 24.36% | 0.30% | 15.12% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ITCSX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 10.17% против 0.87% соответственно.
ITCSX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 7.03%
- 10 лет*
- 10.17%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITCSX и QBDSX
ITCSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
ITCSX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
ITCSX
QBDSX
Сравнение ITCSX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITCSX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.87 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.11 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.89 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 3.43 | -2.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITCSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.21 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.15 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между ITCSX и QBDSX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITCSX и QBDSX
Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.57%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | 16.57% | 15.96% | 3.74% | 12.32% | 16.18% | 12.88% | 8.49% | 6.47% | 10.16% | 5.91% | 10.64% | 16.06% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок ITCSX и QBDSX
Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITCSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.47% | -18.38% | -24.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -3.09% | -4.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -7.40% | -9.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -18.38% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -8.41% | +2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -6.83% | +3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 0.80% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITCSX и QBDSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) имеет более высокую волатильность в 3.79% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITCSX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 1.40% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.29% | 2.77% | +3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.98% | 3.77% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.29% | 4.32% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.11% | 5.26% | +6.85% |