PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITCSX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITCSX с CONWX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ITCSX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITCSX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		-5.56%10.36%12.49%18.69%-12.24%18.38%17.96%24.36%0.30%15.12%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		8.18%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, ITCSX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.96% против 8.62% соответственно.

ITCSX

1 день
0.12%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-5.56%
6 месяцев
-5.67%
1 год
4.44%
3 года*
9.38%
5 лет*
6.80%
10 лет*
9.96%

CONWX

1 день
-0.62%
1 месяц
-1.70%
С начала года
8.18%
6 месяцев
11.51%
1 год
17.28%
3 года*
12.45%
5 лет*
7.53%
10 лет*
8.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с ITCSX:
ITCSX с VWENXITCSX с PRNHXITCSX с PRWAXITCSX с TSAIXITCSX с AVEFXITCSX с NWQIXITCSX с PREIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий ITCSX и CONWX

ITCSX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio

Доходность на риск

ITCSX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITCSX
Ранг доходности на риск ITCSX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITCSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITCSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITCSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITCSX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITCSXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.70

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.36

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

1.99

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.57

11.30

-10.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITCSX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITCSX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITCSX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITCSXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.70

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.78

0.00

Корреляция

Корреляция между ITCSX и CONWX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITCSX и CONWX

Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности CONWX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITCSX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio		16.90%15.96%3.74%12.32%16.18%12.88%8.49%6.47%10.16%5.91%10.64%16.06%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.41%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITCSX и CONWX

Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITCSXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.47%

-26.09%

-16.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.08%

-8.60%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.29%

-12.49%

-4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.98%

-26.09%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-2.03%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-2.78%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.52%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ITCSX и CONWX

VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITCSXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.12%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

5.43%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

10.70%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

10.26%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

11.15%

+0.94%