Сравнение ITCSX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
ITCSX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 23 янв. 1989 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности ITCSX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITCSX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | -5.56% | 10.36% | 12.49% | 18.69% | -12.24% | 18.38% | 17.96% | 24.36% | 0.30% | 15.12% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, ITCSX показывает доходность -5.56%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции ITCSX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 9.96% против 4.99% соответственно.
ITCSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -5.17%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -5.67%
- 1 год
- 4.44%
- 3 года*
- 9.38%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 9.96%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITCSX и BERIX
ITCSX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
ITCSX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
ITCSX
BERIX
Сравнение ITCSX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITCSX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 2.54 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 3.26 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.52 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 4.62 | -4.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 17.20 | -16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITCSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 2.54 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.84 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 1.07 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ITCSX и BERIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITCSX и BERIX
Дивидендная доходность ITCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.90%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITCSX VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio | 16.90% | 15.96% | 3.74% | 12.32% | 16.18% | 12.88% | 8.49% | 6.47% | 10.16% | 5.91% | 10.64% | 16.06% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок ITCSX и BERIX
Максимальная просадка ITCSX за все время составила -42.47%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITCSX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITCSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.47% | -20.34% | -22.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.08% | -2.95% | -5.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.29% | -15.73% | -1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.98% | -20.34% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -1.25% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.76% | -2.60% | -1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 0.79% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITCSX и BERIX
VY T. Rowe Price Capital Appreciation Portfolio (ITCSX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что ITCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITCSX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 1.47% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 4.28% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 5.38% | +6.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 5.94% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 6.00% | +6.09% |