PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с PAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с PAVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) are both exchange-traded funds - ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ITB returned 8.18%/yr vs 17.84%/yr for PAVE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITB charges 0.38%/yr vs 0.47%/yr for PAVE.

Доходность

Сравнение доходности ITB и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у PAVE с доходностью 20.86%.

ITB

1 день
-0.81%
1 месяц
8.40%
С начала года
0.87%
6 месяцев
-5.10%
1 год
8.65%
3 года*
7.35%
5 лет*
8.18%
10 лет*
14.45%

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
1.64%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и PAVE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		0.87%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%40.52%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%

Correlation

The correlation between ITB and PAVE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.67

The correlation between ITB and PAVE has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITB и PAVE

Секторы
ITB
PAVE

Потребительский циклический сектор

71.3%

-

Промышленность

19.5%
75.1%

Сырьевые материалы

8.7%
20.1%

Недвижимость

0.5%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.3%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Потребительский циклический сектор

ITB
71.3%
PAVE

-

Промышленность

ITB
19.5%
PAVE
75.1%

Сырьевые материалы

ITB
8.7%
PAVE
20.1%

Недвижимость

ITB
0.5%
PAVE

-

Коммуникационные услуги

ITB

-

PAVE

-

Потребительский защитный сектор

ITB

-

PAVE
0.3%

Энергетика

ITB

-

PAVE
0.3%

Финансовые услуги

ITB

-

PAVE

-

Здравоохранение

ITB

-

PAVE

-

Технологии

ITB

-

PAVE
1.0%

Коммунальные услуги

ITB

-

PAVE
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

Global X US Infrastructure Development ETF

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с SPYITB с PKBITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII

Доходность на риск

ITB vs. PAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITBPAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.18
1.90

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.69

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

3.11

-2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

11.32

-10.92

ITB vs. PAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа PAVE равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITB и PAVE

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и PAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBPAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-44.08%

-42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-11.91%

-14.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-26.23%

-7.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-26.23%

-14.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.53%

-1.01%

-22.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.08%

-6.23%

-30.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.45%

3.27%

+10.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и PAVE

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBPAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.26%

7.35%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.89%

15.87%

+5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.90%

19.49%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.29%

21.70%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.05%

24.40%

+5.65%

Сравнение комиссий ITB и PAVE

ITB берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и PAVE

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности PAVE в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.17%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITB and PAVE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (9.26%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs PAVE's -44.08%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.84% vs 8.18% for ITB. On fees, ITB is cheaper at 0.38% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.84% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITB is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

ITB has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.76% for PAVE.

ITB is categorized as Building & Construction, while PAVE is Industrials Equities. ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.38% for ITB and 0.47% for PAVE.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и PAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор