PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITB с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITB с ACWI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ITB (iShares U.S. Home Construction ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - ITB is a Building & Construction fund tracking the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITB returned 13.64%/yr vs 12.85%/yr for ACWI. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITB charges 0.42%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности ITB и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITB показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 13.64% против 12.85% соответственно.

ITB

1 день
-0.85%
1 месяц
1.29%
С начала года
-3.80%
6 месяцев
-12.12%
1 год
4.04%
3 года*
7.27%
5 лет*
6.42%
10 лет*
13.64%

ACWI

1 день
-0.83%
1 месяц
5.28%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.96%
1 год
29.18%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITB и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		-3.80%-5.26%2.06%68.91%-26.26%49.25%26.42%48.70%-30.92%59.65%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.13%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between ITB and ACWI is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.63

The correlation between ITB and ACWI shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITB и ACWI

Секторы
ITB
ACWI

Потребительский циклический сектор

71.8%
9.3%

Промышленность

19.1%
10.9%

Сырьевые материалы

8.6%
3.7%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Коммуникационные услуги

-

9.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

16.1%

Здравоохранение

-

8.1%

Технологии

-

29.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

ITB
71.8%
ACWI
9.3%

Промышленность

ITB
19.1%
ACWI
10.9%

Сырьевые материалы

ITB
8.6%
ACWI
3.7%

Недвижимость

ITB
0.5%
ACWI
1.8%

Коммуникационные услуги

ITB

-

ACWI
9.0%

Потребительский защитный сектор

ITB

-

ACWI
5.0%

Энергетика

ITB

-

ACWI
4.2%

Финансовые услуги

ITB

-

ACWI
16.1%

Здравоохранение

ITB

-

ACWI
8.1%

Технологии

ITB

-

ACWI
29.4%

Коммунальные услуги

ITB

-

ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Home Construction ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с ITB:
ITB с XHBITB с NAILITB с PKBITB с SPYITB с XLREITB с FSHOXITB с VGT
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

ITB vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITB
Ранг доходности на риск ITB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITB: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB: 1010
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITB c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITBACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
2.29

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
3.17

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.16

3.01

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

13.53

-13.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITB vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITB на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITB и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITBACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.29

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.71

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.43

-0.32

Просадки

Сравнение просадок ITB и ACWI

Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITBACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.53%

-56.00%

-30.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.04%

-9.73%

-16.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.35%

-16.55%

-16.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.55%

-26.42%

-14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.10%

-33.53%

-18.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.07%

-0.83%

-26.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.10%

-8.61%

-28.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.09%

2.16%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ITB и ACWI

iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.17% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITBACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

3.93%

+4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

10.29%

+10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.47%

12.78%

+16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.19%

16.05%

+13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.00%

17.11%

+12.89%

Сравнение комиссий ITB и ACWI

ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITB и ACWI

Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.23%1.67%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%

Часто задаваемые вопросы

ITB and ACWI have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITB has higher volatility (8.17%) compared to ACWI (3.93%). In terms of maximum drawdown, ITB dropped -86.53% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ITB leads with 13.64% vs 12.85% for ACWI. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITB has performed better with a 13.64% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.42% for ITB.

ACWI has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.23% for ITB.

ITB is categorized as Building & Construction, while ACWI is Global Equities. ITB tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.42% for ITB and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITB и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор