Сравнение ITB с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
ITB и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITB и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITB и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 49.25% | 26.42% | 48.70% | -30.92% | 59.65% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, ITB показывает доходность -5.30%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции ITB превзошли акции ACWI по среднегодовой доходности: 13.64% против 11.68% соответственно.
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITB и ACWI
ITB берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
ITB vs. ACWI — Ранг доходности на риск
ITB
ACWI
Сравнение ITB c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITB | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 1.24 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.82 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.87 | -2.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 8.55 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 1.24 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.60 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.39 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между ITB и ACWI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITB и ACWI
Дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок ITB и ACWI
Максимальная просадка ITB за все время составила -86.53%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITB и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.53% | -56.00% | -30.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.45% | -11.76% | -12.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -26.42% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.10% | -33.53% | -18.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.21% | -6.04% | -22.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.20% | -8.68% | -28.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.53% | 2.57% | +7.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITB и ACWI
iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что ITB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITB | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.02% | 6.23% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.22% | 10.08% | +9.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 17.50% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 15.96% | +13.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.81% | 17.08% | +12.73% |