PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - ITAN is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Sparkline Capital, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. ITAN is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 3 years, ITAN returned 23.80%/yr vs 17.93%/yr for USL. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%.

ITAN

1 день
0.73%
1 месяц
7.06%
С начала года
15.45%
6 месяцев
17.19%
1 год
38.96%
3 года*
23.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и USL

2026 (YTD)20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		15.45%20.46%17.76%34.58%-24.33%6.97%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%8.97%

Correlation

The correlation between ITAN and USL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.09

The correlation between ITAN and USL shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITAN и USL

Секторы
ITAN
USL

Технологии

30.5%

-

Коммуникационные услуги

16.4%

-

Здравоохранение

14.8%

-

Промышленность

13.8%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Финансовые услуги

4.6%
4.5%

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Сырьевые материалы

1.6%

-

Энергетика

0.9%

-

Недвижимость

0.4%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ITAN
30.5%
USL

-

Коммуникационные услуги

ITAN
16.4%
USL

-

Здравоохранение

ITAN
14.8%
USL

-

Промышленность

ITAN
13.8%
USL

-

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.6%
USL

-

Финансовые услуги

ITAN
4.6%
USL
4.5%

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.3%
USL

-

Сырьевые материалы

ITAN
1.6%
USL

-

Энергетика

ITAN
0.9%
USL

-

Недвижимость

ITAN
0.4%
USL

-

Коммунальные услуги

ITAN

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOO
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

ITAN vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 8383
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.99

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
2.53

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

3.39

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.74

6.85

+9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа USL равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

1.99

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.01

+0.65

Просадки

Сравнение просадок ITAN и USL

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-89.06%

+58.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-16.76%

+7.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-23.33%

+2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-39.10%

+38.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.61%

-61.45%

+53.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

8.27%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и USL

Текущая волатильность для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) составляет 3.96%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что ITAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

10.57%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.43%

23.34%

-12.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.35%

28.59%

-14.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

30.09%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

32.34%

-13.29%

Сравнение комиссий ITAN и USL

ITAN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и USL

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.00%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and USL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to ITAN (3.96%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs USL's -89.06%.

On 3-year performance, ITAN leads with 23.80% vs 17.93% for USL. On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITAN has performed better with a 23.80% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

ITAN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for USL.

ITAN is categorized as Large Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: Sparkline Capital and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.88% for USL.

ITAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор