Сравнение ITAN с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
ITAN и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности ITAN и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITAN и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | -1.77% | 20.46% | 17.76% | 34.58% | -24.33% | 6.97% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 7.90% |
Доходность по периодам
С начала года, ITAN показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
ITAN
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 4.32%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITAN и SPYV
ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
ITAN vs. SPYV — Ранг доходности на риск
ITAN
SPYV
Сравнение ITAN c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAN | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.85 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.27 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.08 | +0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 5.09 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAN | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 0.85 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.41 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между ITAN и SPYV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAN и SPYV
Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.17% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок ITAN и SPYV
Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITAN | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -58.45% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -12.03% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -4.43% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.85% | -8.77% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.56% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAN и SPYV
Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITAN | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.79% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.18% | 7.76% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 15.52% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.21% | 14.43% | +4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 16.96% | +2.25% |