PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с SEIV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, ITAN returned 22.00%/yr vs 25.71%/yr for SEIV. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 16.03%.

ITAN

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.33%
С начала года
12.25%
6 месяцев
10.87%
1 год
32.51%
3 года*
22.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

SEIV

1 день
0.29%
1 месяц
0.99%
С начала года
16.03%
6 месяцев
14.64%
1 год
39.41%
3 года*
25.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		12.25%20.46%17.76%34.58%-9.61%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		16.03%27.43%19.73%21.90%-5.02%

Correlation

The correlation between ITAN and SEIV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.92

The correlation between ITAN and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITAN и SEIV

Секторы
ITAN
SEIV

Технологии

32.9%
37.6%

Здравоохранение

15.9%
9.9%

Коммуникационные услуги

14.0%
10.5%

Потребительский циклический сектор

13.7%
10.1%

Промышленность

13.3%
3.7%

Финансовые услуги

4.3%
14.0%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.7%

Сырьевые материалы

1.5%
1.6%

Энергетика

0.8%
2.5%

Недвижимость

0.3%
0.3%

Коммунальные услуги

-

6.0%

Технологии

ITAN
32.9%
SEIV
37.6%

Здравоохранение

ITAN
15.9%
SEIV
9.9%

Коммуникационные услуги

ITAN
14.0%
SEIV
10.5%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.7%
SEIV
10.1%

Промышленность

ITAN
13.3%
SEIV
3.7%

Финансовые услуги

ITAN
4.3%
SEIV
14.0%

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.2%
SEIV
3.7%

Сырьевые материалы

ITAN
1.5%
SEIV
1.6%

Энергетика

ITAN
0.8%
SEIV
2.5%

Недвижимость

ITAN
0.3%
SEIV
0.3%

Коммунальные услуги

ITAN

-

SEIV
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOO
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с VFLOSEIV с DIVO

Доходность на риск

ITAN vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITANSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
3.11

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
4.21

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.56

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

5.70

-2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

21.75

-8.41

ITAN vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITAN и SEIV

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-18.18%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.95%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

-17.71%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-2.74%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-3.47%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.82%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и SEIV

Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что ITAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.41%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

9.58%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

12.73%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

16.66%

+2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

16.66%

+2.37%

Сравнение комиссий ITAN и SEIV

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и SEIV

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SEIV в 1.37%

ПозицияTTM20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.02%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.37%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and SEIV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITAN has higher volatility (4.87%) compared to SEIV (4.41%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 25.71% vs 22.00% for ITAN. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 25.71% return vs 22.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

SEIV has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.02% for ITAN.

They also come from different issuers: Sparkline Capital and SEI. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор