PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAN с ROE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ITAN returned 32.51% vs 35.22% for ROE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности ITAN и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность 12.25%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.25%.

ITAN

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.33%
С начала года
12.25%
6 месяцев
10.87%
1 год
32.51%
3 года*
22.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROE

1 день
0.92%
1 месяц
1.95%
С начала года
20.25%
6 месяцев
18.14%
1 год
35.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAN и ROE

2026 (YTD)202520242023
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		12.25%20.46%17.76%6.49%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.25%17.20%18.34%4.31%

Correlation

The correlation between ITAN and ROE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.87

The correlation between ITAN and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITAN и ROE

Секторы
ITAN
ROE

Технологии

32.9%
40.3%

Здравоохранение

15.9%
8.1%

Коммуникационные услуги

14.0%
10.4%

Потребительский циклический сектор

13.7%
8.9%

Промышленность

13.3%
8.7%

Финансовые услуги

4.3%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
4.3%

Сырьевые материалы

1.5%
1.7%

Энергетика

0.8%
3.3%

Недвижимость

0.3%
1.8%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

ITAN
32.9%
ROE
40.3%

Здравоохранение

ITAN
15.9%
ROE
8.1%

Коммуникационные услуги

ITAN
14.0%
ROE
10.4%

Потребительский циклический сектор

ITAN
13.7%
ROE
8.9%

Промышленность

ITAN
13.3%
ROE
8.7%

Финансовые услуги

ITAN
4.3%
ROE
10.6%

Потребительский защитный сектор

ITAN
3.2%
ROE
4.3%

Сырьевые материалы

ITAN
1.5%
ROE
1.7%

Энергетика

ITAN
0.8%
ROE
3.3%

Недвижимость

ITAN
0.3%
ROE
1.8%

Коммунальные услуги

ITAN

-

ROE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с QVALITAN с BDGSITAN с AVUVITAN с VTVITAN с DTANITAN с VOO
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с DUHPROE с JQUA

Доходность на риск

ITAN vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITANROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.39

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.18

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

4.09

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

17.94

-4.60

ITAN vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAN на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAN и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITAN и ROE

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITANROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-19.10%

-11.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-8.66%

-0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-1.38%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-2.56%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

1.97%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и ROE

Текущая волатильность для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) составляет 4.87%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что ITAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITANROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

6.16%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.02%

11.74%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

14.79%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

15.98%

+3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.03%

15.98%

+3.05%

Сравнение комиссий ITAN и ROE

ITAN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и ROE

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.02%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAN and ROE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (6.16%) compared to ITAN (4.87%). In terms of maximum drawdown, ITAN dropped -30.41% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 35.22% vs 32.51% for ITAN. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ITAN has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 35.22% return vs 32.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for ITAN.

ITAN has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Sparkline Capital and Astoria. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAN и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор