Сравнение ITAN с DHLX
ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ITAN is actively managed, while DHLX is passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности ITAN и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITAN показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -0.78%.
ITAN
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 7.06%
- С начала года
- 15.45%
- 6 месяцев
- 17.19%
- 1 год
- 38.96%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITAN и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 15.45% | 7.02% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
Correlation
The correlation between ITAN and DHLX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITAN vs. DHLX — Ранг доходности на риск
ITAN
DHLX
Сравнение ITAN c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITAN | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITAN | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.06 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок ITAN и DHLX
Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITAN | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -8.40% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -4.66% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -2.40% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAN и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITAN | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.35% | 11.45% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.05% | 11.45% | +7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.05% | 11.45% | +7.60% |
Сравнение комиссий ITAN и DHLX
ITAN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAN и DHLX
Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.00% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
ITAN and DHLX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
ITAN has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.41% for DHLX.
They also come from different issuers: Sparkline Capital and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для ITAN и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор