Сравнение ITAN с DHLX
ITAN (Sparkline Intangible Value ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds. ITAN is actively managed, while DHLX is passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITAN charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности ITAN и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITAN показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью 2.88%.
ITAN
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- 10.04%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 29.22%
- 3 года*
- 20.16%
- 5 лет*
- 12.09%
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 3.47%
- 6 месяцев
- 2.53%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITAN и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 13.36% | 7.53% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 2.88% | 1.22% |
Correlation
The correlation between ITAN and DHLX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITAN vs. DHLX — Ранг доходности на риск
ITAN
DHLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ITAN c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ITAN | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.74 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ITAN и DHLX
Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITAN | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -8.40% | -22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.47% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -1.14% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -2.66% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITAN и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITAN | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.56% | 11.69% | +2.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 11.69% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 11.69% | +7.24% |
Сравнение комиссий ITAN и DHLX
ITAN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAN и DHLX
Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности DHLX в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.65% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 1.05% | 0.94% | 1.14% | 1.01% | 0.57% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
ITAN and DHLX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ITAN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ITAN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
ITAN has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.65% for DHLX.
They also come from different issuers: Sparkline Capital and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.50% for ITAN and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для ITAN и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор