PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAN с DHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITAN с DHLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX).

ITAN и DHLX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITAN - это активно управляемый фонд от Sparkline Capital. Фонд был запущен 29 июн. 2021 г.. DHLX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Actively Managed. Фонд был запущен 26 февр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ITAN и DHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITAN и DHLX

2026 (YTD)2025
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		-1.46%7.02%
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		-2.84%1.24%

Доходность по периодам

С начала года, ITAN показывает доходность -1.46%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -2.84%.

ITAN

1 день
0.31%
1 месяц
-2.05%
С начала года
-1.46%
6 месяцев
4.41%
1 год
22.31%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

DHLX

1 день
0.31%
1 месяц
-6.17%
С начала года
-2.84%
6 месяцев
-1.39%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sparkline Intangible Value ETF

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Часто сравнивают с ITAN:
ITAN с FNGSITAN с BDGSITAN с VTVITAN с AVUVITAN с VOOITAN с QVALITAN с DTAN
Часто сравнивают с DHLX:
DHLX с FVALDHLX с CSTKDHLX с PYDHLX с BGIGDHLX с DFLVDHLX с ELCVDHLX с JHDV

Сравнение комиссий ITAN и DHLX

ITAN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.

DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF

Доходность на риск

ITAN vs. DHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAN
Ранг доходности на риск ITAN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DHLX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAN c DHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sparkline Intangible Value ETF (ITAN) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITANDHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.56

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAN vs. DHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITANDHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

-0.28

+0.76

Корреляция

Корреляция между ITAN и DHLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAN и DHLX

Дивидендная доходность ITAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности DHLX в 0.42%

TTM20252024202320222021
ITAN
Sparkline Intangible Value ETF		1.17%0.94%1.14%1.01%0.57%0.45%
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF		0.42%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITAN и DHLX

Максимальная просадка ITAN за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAN и DHLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITANDHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.41%

-8.40%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-6.64%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-1.91%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ITAN и DHLX

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITANDHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.16%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

11.68%

+8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

11.68%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

11.68%

+7.52%