PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAAX с TSLTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITAAX с TSLTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITAAX (Transamerica Short-Term Bond Fund) and TSLTX (Transamerica Small Cap Value) are both mutual funds - ITAAX is a Short-Term Bond fund managed by Transamerica, while TSLTX is a Small Cap Value Equities fund managed by Transamerica. Over the past 5 years, ITAAX returned 2.07%/yr vs 8.08%/yr for TSLTX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. ITAAX charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for TSLTX.

Доходность

Сравнение доходности ITAAX и TSLTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITAAX показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у TSLTX с доходностью 21.08%.

ITAAX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.11%
С начала года
0.61%
6 месяцев
0.96%
1 год
3.63%
3 года*
4.53%
5 лет*
2.07%
10 лет*
2.32%

TSLTX

1 день
-0.63%
1 месяц
1.79%
С начала года
21.08%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.02%
3 года*
18.02%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITAAX и TSLTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		0.61%5.50%4.46%4.70%-4.04%0.03%3.16%5.12%1.30%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		21.08%9.56%12.59%8.84%-12.51%31.10%5.99%20.91%-16.42%

Correlation

The correlation between ITAAX and TSLTX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.04

The correlation between ITAAX and TSLTX shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Short-Term Bond Fund

Transamerica Small Cap Value

Часто сравнивают с ITAAX:
ITAAX с QQQITAAX с TISVXITAAX с TSDLXITAAX с TLOFXITAAX с EMTIXITAAX с IMLAXITAAX с IMOAX
Часто сравнивают с TSLTX:
TSLTX с TSLLTSLTX с BOSOXTSLTX с TSLATSLTX с SWPPXTSLTX с UPROTSLTX с VFIAXTSLTX с SCHG

Доходность на риск

ITAAX vs. TSLTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAAX
Ранг доходности на риск ITAAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAAX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAAX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAAX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TSLTX
Ранг доходности на риск TSLTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLTX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLTX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLTX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAAX c TSLTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Transamerica Small Cap Value (TSLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAAXTSLTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.60

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.65

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.45

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

5.51

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.56

18.26

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAAX vs. TSLTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAAX на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLTX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAAX и TSLTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAAXTSLTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.60

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.16

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.58

0.20

+1.37

Просадки

Сравнение просадок ITAAX и TSLTX

Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки TSLTX в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и TSLTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAAXTSLTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-55.58%

+45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-7.73%

+6.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.28%

-26.62%

+25.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.55%

-55.58%

+49.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-18.32%

+18.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-28.45%

+27.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

2.33%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAAX и TSLTX

Текущая волатильность для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) составляет 0.52%, в то время как у Transamerica Small Cap Value (TSLTX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAAXTSLTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.52%

4.10%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.27%

10.94%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79%

16.47%

-14.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

50.01%

-47.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.17%

43.60%

-41.43%

Сравнение комиссий ITAAX и TSLTX

ITAAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TSLTX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAAX и TSLTX

Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности TSLTX в 4.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		3.99%4.03%3.75%2.72%1.39%1.30%1.81%2.52%2.35%1.96%2.23%2.10%
TSLTX
Transamerica Small Cap Value		4.44%5.38%27.99%2.99%21.70%77.67%0.24%4.26%11.17%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITAAX and TSLTX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLTX has higher volatility (4.10%) compared to ITAAX (0.52%). In terms of maximum drawdown, ITAAX dropped -10.38% vs TSLTX's -55.58%.

TSLTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITAAX и TSLTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор