PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAAX с TLOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITAAX с TLOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX).

ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. TLOFX управляется Transamerica. Фонд был запущен 11 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ITAAX и TLOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITAAX и TLOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		-0.17%5.50%4.46%4.70%-4.04%0.03%3.16%5.12%0.76%1.51%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		-0.51%9.67%18.60%7.98%-3.84%28.85%-1.14%23.15%-9.05%14.24%

Доходность по периодам

С начала года, ITAAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у TLOFX с доходностью -0.51%.

ITAAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.52%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.34%

TLOFX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-0.51%
6 месяцев
-0.12%
1 год
7.59%
3 года*
11.85%
5 лет*
8.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Short-Term Bond Fund

Transamerica Large Value Opportunities

Часто сравнивают с ITAAX:
ITAAX с QQQITAAX с DFAIXITAAX с DFCFXITAAX с DHEAXITAAX с DHEIXITAAX с DLDFXITAAX с IALAX
Часто сравнивают с TLOFX:
TLOFX с TIMUXTLOFX с TMLPXTLOFX с TMIFXTLOFX с TBLRXTLOFX с TSWIXTLOFX с TISVXTLOFX с IMLAX

Сравнение комиссий ITAAX и TLOFX

ITAAX берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TLOFX в 0.75%.

TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

ITAAX vs. TLOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAAX
Ранг доходности на риск ITAAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TLOFX
Ранг доходности на риск TLOFX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLOFX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLOFX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLOFX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAAX c TLOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAAXTLOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.50

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

0.81

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

0.76

+2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.70

3.25

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAAX vs. TLOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAAX на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа TLOFX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAAX и TLOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAAXTLOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.50

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.53

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.48

+1.09

Корреляция

Корреляция между ITAAX и TLOFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAAX и TLOFX

Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности TLOFX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		3.67%4.03%3.75%2.72%1.39%1.30%1.81%2.52%2.35%1.96%2.23%2.10%
TLOFX
Transamerica Large Value Opportunities		15.05%15.11%23.72%1.73%8.52%17.26%2.02%2.52%23.00%3.02%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITAAX и TLOFX

Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки TLOFX в -37.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и TLOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITAAXTLOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-37.99%

+27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-11.55%

+10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.55%

-24.34%

+17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-6.14%

+5.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-6.41%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.69%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAAX и TLOFX

Текущая волатильность для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) составляет 0.51%, в то время как у Transamerica Large Value Opportunities (TLOFX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITAAXTLOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

4.25%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

7.81%

-6.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

15.32%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

16.97%

-14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

18.84%

-16.68%