PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAAX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITAAX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ITAAX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITAAX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		-0.17%5.50%4.46%4.70%-4.04%0.03%0.29%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, ITAAX показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

ITAAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.52%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.34%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Short-Term Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с ITAAX:
ITAAX с QQQITAAX с DFAIXITAAX с DFCFXITAAX с DHEAXITAAX с DLDFXITAAX с IALAXITAAX с SWSBX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий ITAAX и TSDLX

ITAAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

ITAAX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAAX
Ранг доходности на риск ITAAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAAX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAAXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

3.76

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

8.03

-4.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

2.14

-0.69

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

7.19

-4.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.70

29.03

-16.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAAX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAAX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAAX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAAXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

3.76

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.45

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

1.46

+0.11

Корреляция

Корреляция между ITAAX и TSDLX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAAX и TSDLX

Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		3.67%4.03%3.75%2.72%1.39%1.30%1.81%2.52%2.35%1.96%2.23%2.10%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ITAAX и TSDLX

Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

ITAAXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-7.86%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-1.26%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.55%

-7.86%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.05%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-1.83%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

0.31%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAAX и TSDLX

Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеют волатильность 0.51% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITAAXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.52%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.18%

1.52%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96%

2.40%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

2.30%

-0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

2.24%

-0.08%