- ISIN
- US8939626391
- CUSIP
- 893962639
- Эмитент
- Transamerica
- Дата выпуска
- 8 нояб. 2004 г.
- Категория
- Short-Term Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции ITAAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ITAAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,110.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) показал доход в 0.71% с начала года и 3.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITAAX составила 2.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Transamerica Short-Term Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 2.11%
- 10 лет*
- 2.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ITAAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 23.1 лет.
Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 17 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ITAAX закрывался с повышением в 28% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 0.52% | -0.65% | 0.33% | 0.21% | 0.00% | 0.71% | ||||||
| 2025 | 0.44% | 0.85% | 0.35% | 0.54% | 0.13% | 0.75% | 0.05% | 0.82% | 0.46% | 0.24% | 0.41% | 0.35% | 5.50% |
| 2024 | 0.54% | -0.18% | 0.63% | -0.35% | 0.85% | 0.20% | 1.08% | 0.84% | 0.85% | -0.65% | 0.43% | 0.15% | 4.46% |
| 2023 | 1.18% | -0.56% | 0.77% | 0.45% | -0.12% | -0.23% | 0.59% | 0.10% | -0.12% | -0.21% | 1.35% | 1.42% | 4.70% |
| 2022 | -0.59% | -0.59% | -1.09% | -0.69% | -0.10% | -1.01% | 0.51% | -0.43% | -1.25% | -0.32% | 1.05% | 0.43% | -4.04% |
| 2021 | 0.31% | -0.06% | -0.16% | 0.21% | 0.30% | 0.02% | 0.10% | 0.01% | -0.09% | -0.29% | -0.19% | -0.11% | 0.03% |
Метрики бенчмарка
Transamerica Short-Term Bond Fund has an annualized alpha of 3.07%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2007.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.77%) than losses (2.45%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.07%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 10.77%
- Участие в снижении
- 2.45%
Комиссия
Комиссия ITAAX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ITAAX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ITAAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.41 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | 2.93 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.89 | 13.52 | -1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Transamerica Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.40 | $0.41 | $0.37 | $0.27 | $0.14 | $0.13 | $0.19 | $0.26 | $0.24 | $0.20 | $0.23 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.98% | 4.03% | 3.75% | 2.72% | 1.39% | 1.30% | 1.81% | 2.52% | 2.35% | 1.96% | 2.23% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.41 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.37 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.27 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Transamerica Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 10.38%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.
Текущая просадка Transamerica Short-Term Bond Fund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -10.38%март 2020 г. | 19d | 4mo 8d | 4mo 27dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -6.55%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 2mo | 2y 5moавг. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -5.23%дек. 2008 г. | 2mo 23d | 3mo 25d | 6mo 18dсент. 2008 г. - апр. 2009 г. |
Откат 2011 года2011 | -1.68%окт. 2011 г. | 2mo 2d | 3mo 11d | 5mo 13dавг. 2011 г. - янв. 2012 г. |
Откат 2016 года2016 | -1.37%февр. 2016 г. | 8mo 15d | 1mo 24d | 10mo 9dиюнь 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| ITAAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.38% | -56.78% | +46.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -9.10% | +7.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.28% | -18.90% | +17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.55% | -25.43% | +18.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.38% | -33.92% | +23.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.74% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -10.72% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 1.97% | -1.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ITAAX
Добавьте Transamerica Short-Term Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ITAAX