PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US8939626391

CUSIP

893962639

Эмитент

Transamerica

Дата выпуска

8 нояб. 2004 г.

Категория

Short-Term Bond

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ITAAX составляет 0.70%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Short-Term Bond Fund

Популярные сравнения:
ITAAX с QQQ
Популярные сравнения:
ITAAX с QQQ

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) показал доход в 1.99% с начала года и 5.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ITAAX составила 2.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

ITAAX

С начала года

1.99%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.14%

1 год

5.32%

3 года

3.75%

5 лет

2.47%

10 лет

2.17%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ITAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.44%0.84%0.35%0.54%-0.20%1.99%
20240.54%-0.18%0.63%-0.38%0.84%0.53%1.08%0.84%0.85%-0.65%0.43%0.15%4.76%
20231.18%-0.56%0.77%0.45%-0.12%-0.23%0.59%0.39%-0.12%0.11%1.35%1.42%5.33%
2022-0.59%-0.59%-1.10%-0.69%0.02%-0.87%0.65%-0.44%-1.25%-0.32%1.05%0.43%-3.65%
20210.31%-0.07%-0.16%0.21%0.30%0.02%0.10%0.01%-0.09%-0.29%-0.19%-0.11%0.03%
20200.68%0.57%-6.07%2.77%1.47%1.66%0.74%0.35%0.06%0.14%0.62%0.51%3.29%
20190.72%0.42%0.70%0.33%0.61%0.70%0.13%0.69%0.02%0.40%0.10%0.20%5.13%
2018-0.22%-0.12%-0.04%0.10%0.29%-0.01%0.21%0.40%-0.01%-0.07%0.02%0.22%0.77%
20170.38%0.37%0.07%0.26%0.37%0.06%0.37%0.17%0.06%0.06%-0.14%0.15%2.20%
2016-0.01%-0.12%0.99%0.67%0.26%0.28%0.52%0.23%0.18%0.16%-0.39%0.19%2.98%
20150.29%0.18%0.25%0.31%0.16%-0.22%0.00%-0.23%-0.03%0.19%-0.24%-0.33%0.32%
20140.63%0.39%0.25%0.47%0.27%0.34%0.09%0.34%0.05%0.35%-0.04%-0.32%2.85%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ITAAX составляет 96, что ставит его в топ 4% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ITAAX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITAAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAAX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Transamerica Short-Term Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 2.72
  • За 5 лет: 1.26
  • За 10 лет: 1.01
  • За всё время: 1.94

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Transamerica Short-Term Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.38$0.40$0.33$0.18$0.13$0.20$0.26$0.24$0.20$0.23$0.21$0.39

Дивидендный доход

3.76%4.03%3.31%1.80%1.30%1.94%2.52%2.36%1.98%2.25%2.12%3.81%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Transamerica Short-Term Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.04$0.03$0.00$0.14
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.40
2023$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.18
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.20
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.23
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2014$0.05$0.02$0.04$0.04$0.02$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.02$0.04$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Transamerica Short-Term Bond Fund показал максимальную просадку в 10.38%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 89 торговых сессий.

Текущая просадка Transamerica Short-Term Bond Fund составляет 0.20%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-10.38%6 мар. 2020 г.1425 мар. 2020 г.8931 июл. 2020 г.103
-6.16%4 авг. 2021 г.30720 окт. 2022 г.28914 дек. 2023 г.596
-5.23%16 сент. 2008 г.598 дек. 2008 г.792 апр. 2009 г.138
-1.37%1 июн. 2015 г.17811 февр. 2016 г.365 апр. 2016 г.214
-1.09%3 окт. 2024 г.2030 окт. 2024 г.5827 янв. 2025 г.78
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...