Сравнение ITAAX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Invesco QQQ (QQQ).
ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ITAAX или QQQ.
Основные характеристики
| ITAAX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.81% | 21.73% |
| Дох-ть за 1 год | 6.70% | 42.44% |
| Дох-ть за 3 года | 1.66% | 9.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.78% | 20.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.94% | 18.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.08 | 2.51 |
| Коэф-т Сортино | 5.12 | 3.25 |
| Коэф-т Омега | 1.69 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.49 | 3.18 |
| Коэф-т Мартина | 20.86 | 11.66 |
| Индекс Язвы | 0.34% | 3.70% |
| Дневная вол-ть | 2.29% | 17.16% |
| Макс. просадка | -10.38% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.09% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между ITAAX и QQQ составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности ITAAX и QQQ
С начала года, ITAAX показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции ITAAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 1.94% против 18.21% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITAAX и QQQ
ITAAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ITAAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITAAX и QQQ
Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAAX Transamerica Short-Term Bond Fund | 3.61% | 3.31% | 1.80% | 1.29% | 1.93% | 2.52% | 2.36% | 1.98% | 2.25% | 2.12% | 3.67% | 4.73% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок ITAAX и QQQ
Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ITAAX и QQQ
Текущая волатильность для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) составляет 0.62%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.