PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITAAX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITAAX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

ITAAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 8 нояб. 2004 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ITAAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITAAX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		-0.17%5.50%4.46%4.70%-4.04%0.03%3.16%5.12%0.76%2.17%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ITAAX показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции ITAAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 2.34% против 19.05% соответственно.

ITAAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.73%
1 год
3.62%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.01%
10 лет*
2.34%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Short-Term Bond Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ITAAX:
ITAAX с TLOFXITAAX с DFAIXITAAX с DFCFXITAAX с DFEQXITAAX с DHEAXITAAX с DHEIXITAAX с DLDFX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий ITAAX и QQQ

ITAAX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

ITAAX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITAAX
Ранг доходности на риск ITAAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITAAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITAAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITAAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITAAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAAXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.04

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.09

1.62

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.23

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.82

1.93

+0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.33

7.00

+4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITAAX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITAAX на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITAAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAAXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.04

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.59

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.08

0.86

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.38

+1.20

Корреляция

Корреляция между ITAAX и QQQ составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITAAX и QQQ

Дивидендная доходность ITAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITAAX
Transamerica Short-Term Bond Fund		3.67%4.03%3.75%2.72%1.39%1.30%1.81%2.52%2.35%1.96%2.23%2.10%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок ITAAX и QQQ

Максимальная просадка ITAAX за все время составила -10.38%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITAAX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

ITAAXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.38%

-82.97%

+72.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-11.96%

+10.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.55%

-35.12%

+28.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-10.38%

-35.12%

+24.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-7.75%

+6.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-32.98%

+32.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

3.48%

-3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности ITAAX и QQQ

Текущая волатильность для Transamerica Short-Term Bond Fund (ITAAX) составляет 0.51%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ITAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITAAXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

6.38%

-5.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

12.82%

-11.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93%

22.69%

-20.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.03%

22.37%

-20.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.16%

22.24%

-20.08%