PortfoliosLab logo
Сравнение XLI с FIDU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLI и FIDU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XLI и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
228.80%
220.28%
XLI
FIDU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLI:

0.40

FIDU:

0.29

Коэф-т Сортино

XLI:

0.71

FIDU:

0.57

Коэф-т Омега

XLI:

1.10

FIDU:

1.07

Коэф-т Кальмара

XLI:

0.43

FIDU:

0.29

Коэф-т Мартина

XLI:

1.57

FIDU:

1.02

Индекс Язвы

XLI:

5.01%

FIDU:

5.92%

Дневная вол-ть

XLI:

19.68%

FIDU:

20.55%

Макс. просадка

XLI:

-62.26%

FIDU:

-42.31%

Текущая просадка

XLI:

-9.67%

FIDU:

-11.69%

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у FIDU с доходностью -3.32%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции XLI – 10.68% и акции FIDU – 10.68%.


XLI

С начала года

-1.78%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-4.19%

1 год

7.25%

5 лет

17.84%

10 лет

10.68%

FIDU

С начала года

-3.32%

1 месяц

-3.94%

6 месяцев

-5.42%

1 год

5.11%

5 лет

18.08%

10 лет

10.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLI и FIDU

XLI берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии FIDU в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLI: 0.13%
График комиссии FIDU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIDU: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLI и FIDU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

FIDU
Ранг риск-скорректированной доходности FIDU, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIDU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLI c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLI: 0.40
FIDU: 0.29
Коэффициент Сортино XLI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLI: 0.71
FIDU: 0.57
Коэффициент Омега XLI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLI: 1.10
FIDU: 1.07
Коэффициент Кальмара XLI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLI: 0.43
FIDU: 0.29
Коэффициент Мартина XLI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLI: 1.57
FIDU: 1.02

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа FIDU равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.29
XLI
FIDU

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и FIDU

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности FIDU в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
1.51%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%1.55%

Просадки

Сравнение просадок XLI и FIDU

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и FIDU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.67%
-11.69%
XLI
FIDU

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и FIDU

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) имеют волатильность 13.76% и 14.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
14.03%
XLI
FIDU