PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLI с FIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с FIDU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF) are both Industrials Equities funds - XLI tracks the Industrial Select Sector Index while FIDU tracks the MSCI USA IMI Industrials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.02%/yr vs 14.33%/yr for FIDU. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.08% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности XLI и FIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 13.88%, что значительно ниже, чем у FIDU с доходностью 16.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLI имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции FIDU немного впереди с 14.33%.

XLI

1 день
1.21%
1 месяц
2.18%
С начала года
13.88%
6 месяцев
14.35%
1 год
24.14%
3 года*
22.49%
5 лет*
12.53%
10 лет*
14.02%

FIDU

1 день
1.11%
1 месяц
2.23%
С начала года
16.21%
6 месяцев
15.88%
1 год
28.15%
3 года*
23.37%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLI и FIDU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		13.88%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		16.21%18.61%16.51%22.62%-8.36%20.96%13.72%30.69%-13.85%22.22%

Correlation

The correlation between XLI and FIDU is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.99

The correlation between XLI and FIDU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XLI и FIDU

Секторы
XLI
FIDU

Промышленность

90.3%
92.1%

Коммунальные услуги

5.2%
0.1%

Технологии

3.8%
6.4%

Потребительский циклический сектор

0.5%
1.0%

Сырьевые материалы

-

0.2%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Промышленность

XLI
90.3%
FIDU
92.1%

Коммунальные услуги

XLI
5.2%
FIDU
0.1%

Технологии

XLI
3.8%
FIDU
6.4%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.5%
FIDU
1.0%

Сырьевые материалы

XLI

-

FIDU
0.2%

Коммуникационные услуги

XLI

-

FIDU
0.0%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

FIDU

-

Энергетика

XLI

-

FIDU
0.0%

Финансовые услуги

XLI

-

FIDU
0.2%

Здравоохранение

XLI

-

FIDU
0.0%

Недвижимость

XLI

-

FIDU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Fidelity MSCI Industrials Index ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с ITAXLI с AIRRXLI с VOO
Часто сравнивают с FIDU:
FIDU с VISFIDU с FENIFIDU с EXIFIDU с HONFIDU с SPYFIDU с VOOFIDU с FXR

Доходность на риск

XLI vs. FIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FIDU
Ранг доходности на риск FIDU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIDU: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIDU: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIDU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIDU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIDU: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLI c FIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XLIFIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.71

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.47

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.31

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.88

9.55

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XLI vs. FIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIDU равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и FIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XLIFIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

1.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.71

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.67

-0.21

Просадки

Сравнение просадок XLI и FIDU

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки FIDU в -42.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и FIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIFIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-42.31%

-19.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-12.23%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-20.52%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-22.87%

+1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-42.31%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.18%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-4.81%

-4.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.96%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и FIDU

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 4.88%, в то время как у Fidelity MSCI Industrials Index ETF (FIDU) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIFIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

5.27%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.54%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

16.49%

-1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.43%

18.27%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

20.30%

-0.32%

Сравнение комиссий XLI и FIDU

И XLI, и FIDU имеют комиссию равную 0.08%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и FIDU

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что больше доходности FIDU в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIDU
Fidelity MSCI Industrials Index ETF		0.94%1.02%1.42%1.42%1.48%1.12%1.28%1.73%1.99%1.60%1.63%1.98%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.16%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, XLI and FIDU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FIDU has higher volatility (5.27%) compared to XLI (4.88%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs FIDU's -42.31%.

On 10-year performance, FIDU leads with 14.33% vs 14.02% for XLI. Both ETFs have the same 0.08% expense ratio. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIDU has performed better with a 14.33% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLI and FIDU have the same expense ratio: 0.08% per year.

XLI has the higher dividend yield at 1.16%, compared with 0.94% for FIDU.

XLI tracks Industrial Select Sector Index, while FIDU tracks MSCI USA IMI Industrials Index. They also come from different issuers: State Street and Fidelity.

FIDU currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и FIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор