Сравнение XLI с VIS
XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and VIS (Vanguard Industrials ETF) are both Industrials Equities funds - XLI tracks the Industrial Select Sector Index while VIS tracks the MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.27%/yr vs 14.12%/yr for VIS. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. XLI charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for VIS.
Доходность
Сравнение доходности XLI и VIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XLI показывает доходность 20.77%, а VIS немного ниже – 20.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции XLI имеют среднегодовую доходность 14.27%, а акции VIS немного отстают с 14.12%.
XLI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 20.77%
- 1 год
- 25.16%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- 14.27%
- Всё время*
- 9.77%
VIS
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 20.56%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 21.34%
- 5 лет*
- 14.10%
- 10 лет*
- 14.12%
- Всё время*
- 11.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $28.52M | $25.77M | $30.26M | |
| $1.36B | $1.23B | $1.34B |
Сравнение доходности по годам XLI и VIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 20.77% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
VIS Vanguard Industrials ETF | 20.56% | 18.57% | 16.85% | 22.50% | -8.57% | 20.80% | 12.34% | 30.09% | -14.01% | 21.47% |
Correlation
The correlation between XLI and VIS is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2004 г. | 0.98 |
The correlation between XLI and VIS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов XLI и VIS
Секторы
XLI
VIS
Промышленность
Технологии
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
Промышленность
XLI
VIS
Технологии
XLI
VIS
Коммунальные услуги
XLI
VIS
Сырьевые материалы
XLI
VIS
Потребительский циклический сектор
XLI
VIS
Коммуникационные услуги
XLI
-
VIS
Потребительский защитный сектор
XLI
-
VIS
-
Энергетика
XLI
-
VIS
Финансовые услуги
XLI
-
VIS
Здравоохранение
XLI
-
VIS
Недвижимость
XLI
-
VIS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XLI vs. VIS — Ранг доходности на риск
XLI
VIS
Сравнение XLI c VIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard Industrials ETF (VIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XLI | VIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.08 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.16 | 8.23 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XLI и VIS
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке VIS в -63.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и VIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XLI | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.26% | -63.51% | +1.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.21% | -12.29% | +0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.49% | -20.80% | +2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.64% | -22.96% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.33% | -42.42% | +0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.03% | -0.65% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.16% | -8.33% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.09% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и VIS
Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Industrials ETF (VIS) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XLI | VIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.10% | 5.37% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.14% | 14.81% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.00% | 18.07% | -1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.57% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.05% | 20.50% | -0.45% |
Сравнение комиссий XLI и VIS
XLI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VIS в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и VIS
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VIS в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIS Vanguard Industrials ETF | 0.86% | 1.01% | 1.23% | 1.36% | 1.52% | 1.11% | 1.38% | 1.68% | 1.90% | 1.60% | 1.81% | 1.94% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.10% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, XLI and VIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIS has higher volatility (5.37%) compared to XLI (5.10%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs VIS's -63.51%.
On 10-year performance, XLI leads with 14.27% vs 14.12% for VIS. On fees, XLI is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLI has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLI has performed better with a 14.27% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for VIS.
XLI has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.86% for VIS.
XLI tracks Industrial Select Sector Index, while VIS tracks MSCI US Investable Market Industrials 25/50 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.09% for VIS.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XLI и VIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор