PortfoliosLab logo
Сравнение XLI с PAVE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLI и PAVE составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XLI и PAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
126.80%
170.69%
XLI
PAVE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLI:

0.40

PAVE:

0.07

Коэф-т Сортино

XLI:

0.71

PAVE:

0.28

Коэф-т Омега

XLI:

1.10

PAVE:

1.04

Коэф-т Кальмара

XLI:

0.43

PAVE:

0.07

Коэф-т Мартина

XLI:

1.57

PAVE:

0.20

Индекс Язвы

XLI:

5.01%

PAVE:

8.88%

Дневная вол-ть

XLI:

19.68%

PAVE:

24.68%

Макс. просадка

XLI:

-62.26%

PAVE:

-44.08%

Текущая просадка

XLI:

-9.67%

PAVE:

-17.04%

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью -5.99%.


XLI

С начала года

-1.78%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-4.19%

1 год

7.25%

5 лет

17.84%

10 лет

10.68%

PAVE

С начала года

-5.99%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-8.04%

1 год

1.44%

5 лет

25.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLI и PAVE

XLI берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии PAVE в 0.47%.


График комиссии PAVE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PAVE: 0.47%
График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLI: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLI и PAVE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

PAVE
Ранг риск-скорректированной доходности PAVE, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAVE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLI c PAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLI: 0.40
PAVE: 0.07
Коэффициент Сортино XLI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLI: 0.71
PAVE: 0.28
Коэффициент Омега XLI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLI: 1.10
PAVE: 1.04
Коэффициент Кальмара XLI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLI: 0.43
PAVE: 0.07
Коэффициент Мартина XLI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLI: 1.57
PAVE: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PAVE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и PAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.07
XLI
PAVE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и PAVE

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности PAVE в 0.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
0.58%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XLI и PAVE

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и PAVE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.67%
-17.04%
XLI
PAVE

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и PAVE

Текущая волатильность для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) составляет 13.76%, в то время как у Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) волатильность равна 14.73%. Это указывает на то, что XLI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
14.73%
XLI
PAVE