PortfoliosLab logo
Сравнение XLI с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XLI и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности XLI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
467.15%
552.28%
XLI
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XLI:

0.40

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

XLI:

0.71

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

XLI:

1.10

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

XLI:

0.43

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

XLI:

1.57

VOO:

2.42

Индекс Язвы

XLI:

5.01%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

XLI:

19.68%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

XLI:

-62.26%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XLI:

-9.67%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность -1.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -6.43%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.68% против 12.02% соответственно.


XLI

С начала года

-1.78%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-4.19%

1 год

7.25%

5 лет

17.84%

10 лет

10.68%

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XLI и VOO

XLI берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XLI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLI: 0.13%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XLI и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XLI
Ранг риск-скорректированной доходности XLI, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XLI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XLI, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XLI: 0.40
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино XLI, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XLI: 0.71
VOO: 0.92
Коэффициент Омега XLI, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XLI: 1.10
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара XLI, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XLI: 0.43
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина XLI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XLI: 1.57
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.57
XLI
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и VOO

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund
1.49%1.44%1.63%1.64%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%1.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XLI и VOO

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.67%
-10.56%
XLI
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и VOO

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.76% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.76%
13.97%
XLI
VOO