PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XLI с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLI с VOO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - XLI is a Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLI returned 14.27%/yr vs 15.35%/yr for VOO. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. XLI charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности XLI и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLI показывает доходность 20.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 14.27% против 15.35% соответственно.

XLI

1 день
-0.03%
1 месяц
0.43%
6 месяцев
10.59%
С начала года
20.77%
1 год
25.16%
3 года*
21.59%
5 лет*
14.18%
10 лет*
14.27%
Всё время*
9.77%

VOO

1 день
-0.19%
1 месяц
2.46%
6 месяцев
12.84%
С начала года
13.52%
1 год
24.01%
3 года*
21.49%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.35%
Всё время*
14.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VOO

Vanguard S&P 500 ETF
$4.29B$3.83B$5.49B

XLI

Industrial Select Sector SPDR Fund
$1.36B$1.23B$1.34B

Сравнение доходности по годам XLI и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		20.77%19.35%17.31%18.13%-5.57%21.08%10.91%29.08%-13.25%23.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		13.52%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between XLI and VOO is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.80

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.84

The correlation between XLI and VOO shifts across timeframes, from 0.66 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLI и VOO

Секторы
XLI
VOO

Промышленность

87.7%
8.5%

Технологии

5.5%
38.6%

Коммунальные услуги

4.8%
2.2%

Сырьевые материалы

2.0%
1.7%

Потребительский циклический сектор

0.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.4%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

XLI
87.7%
VOO
8.5%

Технологии

XLI
5.5%
VOO
38.6%

Коммунальные услуги

XLI
4.8%
VOO
2.2%

Сырьевые материалы

XLI
2.0%
VOO
1.7%

Потребительский циклический сектор

XLI
0.2%
VOO
9.5%

Коммуникационные услуги

XLI

-

VOO
9.9%

Потребительский защитный сектор

XLI

-

VOO
4.5%

Энергетика

XLI

-

VOO
3.0%

Финансовые услуги

XLI

-

VOO
11.4%

Здравоохранение

XLI

-

VOO
8.9%

Недвижимость

XLI

-

VOO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Industrial Select Sector SPDR Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XLI:
XLI с VISXLI с PAVEXLI с XLKXLI с SPYXLI с FIDUXLI с ITAXLI с AIRR
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

XLI vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
XLI
Ранг доходности на риск XLI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение XLI c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.88

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.60

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.71

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

11.57

-3.42

XLI vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLI на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLI и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLI и VOO

Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.26%

-33.99%

-28.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-8.90%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-18.69%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.64%

-24.52%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.33%

-33.99%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.19%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-3.67%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.08%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности XLI и VOO

Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

4.07%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

10.27%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

12.81%

+4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

16.96%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

18.03%

+2.02%

Сравнение комиссий XLI и VOO

XLI берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLI и VOO

Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности VOO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.04%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%
XLI
Industrial Select Sector SPDR Fund		1.10%1.29%1.44%1.63%1.63%1.25%1.55%1.94%2.15%1.77%2.07%2.15%

Часто задаваемые вопросы

XLI and VOO have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLI has higher volatility (5.10%) compared to VOO (4.07%). In terms of maximum drawdown, XLI dropped -62.26% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.35% vs 14.27% for XLI. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.35% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for XLI.

XLI has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.04% for VOO.

XLI is categorized as Industrials Equities, while VOO is S&P 500. XLI tracks Industrial Select Sector Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.08% for XLI and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLI и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор