Сравнение XLI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XLI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XLI - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Industrial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XLI или VOO.
Доходность
Сравнение доходности XLI и VOO
Доходность по периодам
С начала года, XLI показывает доходность 23.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 24.51%. За последние 10 лет акции XLI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.47% против 13.12% соответственно.
XLI
23.23%
-0.10%
11.74%
34.59%
12.95%
11.47%
VOO
24.51%
0.61%
11.38%
32.00%
15.30%
13.12%
Основные характеристики
| XLI | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 2.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 5.85 | 3.81 |
| Коэф-т Мартина | 18.22 | 17.34 |
| Индекс Язвы | 1.90% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 13.36% | 12.20% |
| Макс. просадка | -62.26% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.85% | -2.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XLI и VOO
XLI берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между XLI и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XLI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XLI и VOO
Дивидендная доходность XLI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности VOO в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.32% | 1.63% | 1.64% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% | 1.85% | 1.68% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XLI и VOO
Максимальная просадка XLI за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLI и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XLI и VOO
Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что XLI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.