Сравнение ITA с XDEF
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) are both Aerospace & Defense funds - ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while XDEF tracks the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for XDEF.
Доходность
Сравнение доходности ITA и XDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ITA
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 15.05%
XDEF
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITA и XDEF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.37% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.15% |
Correlation
The correlation between ITA and XDEF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. XDEF — Ранг доходности на риск
ITA
XDEF
Сравнение ITA c XDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | XDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | -0.64 | +1.15 |
Просадки
Сравнение просадок ITA и XDEF
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки XDEF в -99.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и XDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -99.30% | +39.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -99.24% | +91.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -70.72% | +61.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и XDEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | XDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 156.94% | -135.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 156.94% | -136.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 156.94% | -133.78% |
Сравнение комиссий ITA и XDEF
ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии XDEF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и XDEF
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, тогда как XDEF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and XDEF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDEF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for XDEF.
ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.35% for XDEF.
Подберите оптимальное распределение для ITA и XDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор