Сравнение XDEF с XAR
XDEF (Xtrackers Europe Defense Technologies ETF) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - XDEF tracks the STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index while XAR tracks the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDEF и XAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
XDEF
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XAR
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 7.34%
- С начала года
- 13.40%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 41.33%
- 3 года*
- 34.11%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам XDEF и XAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | -99.17% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 9.26% |
Correlation
The correlation between XDEF and XAR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDEF vs. XAR — Ранг доходности на риск
XDEF
XAR
Сравнение XDEF c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers Europe Defense Technologies ETF (XDEF) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDEF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | 0.85 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок XDEF и XAR
Максимальная просадка XDEF за все время составила -99.30%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDEF и XAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDEF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.30% | -46.37% | -52.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.26% | -6.55% | -92.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.45% | -6.79% | -63.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности XDEF и XAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDEF | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.63% | 26.81% | +130.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 157.63% | 23.41% | +134.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 157.63% | 24.62% | +133.01% |
Сравнение комиссий XDEF и XAR
И XDEF, и XAR имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDEF и XAR
XDEF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.32% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
XDEF Xtrackers Europe Defense Technologies ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDEF and XAR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDEF and XAR have the same expense ratio: 0.35% per year.
XAR has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.00% for XDEF.
XDEF tracks STOXX Europe Total Market Defence, Space and Cybersecurity Innovation 50-25 Index, while XAR tracks S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. They also come from different issuers: Xtrackers and State Street.
Подберите оптимальное распределение для XDEF и XAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор