PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с WMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с WMT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while WMT (Walmart Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ITA returned 15.34%/yr vs 19.77%/yr for WMT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ITA и WMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Walmart Inc. (WMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ITA показывает доходность 8.97%, а WMT немного выше – 9.07%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям WMT по среднегодовой доходности: 15.34% против 19.77% соответственно.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
3.58%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.71%
1 год
30.96%
3 года*
27.30%
5 лет*
16.86%
10 лет*
15.34%

WMT

1 день
0.45%
1 месяц
-7.93%
С начала года
9.07%
6 месяцев
4.13%
1 год
28.71%
3 года*
34.18%
5 лет*
22.42%
10 лет*
19.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и WMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		8.97%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
WMT
Walmart Inc.		9.07%24.49%73.99%12.88%-0.46%1.97%23.32%30.16%-3.43%46.56%

Correlation

The correlation between ITA and WMT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г.

0.33

Over the past year, the correlation between ITA and WMT has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Walmart Inc.

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с WMT:
WMT с COSTWMT с TGTWMT с VOOWMT с KRWMT с XLPWMT с SCHDWMT с ABBV

Доходность на риск

ITA vs. WMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
WMT
Ранг доходности на риск WMT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c WMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Walmart Inc. (WMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAWMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.22

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.79

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.83

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.20

5.82

-0.62

ITA vs. WMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMT равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и WMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и WMT

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки WMT в -77.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и WMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAWMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-77.14%

+17.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-15.75%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-21.93%

+6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-25.74%

+7.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-25.74%

-25.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.64%

-9.81%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-14.63%

+5.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

4.94%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и WMT

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 9.07%, в то время как у Walmart Inc. (WMT) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAWMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.07%

9.86%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

18.49%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.74%

23.67%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

21.68%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.22%

21.73%

+1.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и WMT

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности WMT в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
WMT
Walmart Inc.		0.80%0.84%0.92%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%

Часто задаваемые вопросы

ITA and WMT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WMT has higher volatility (9.86%) compared to ITA (9.07%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs WMT's -77.14%.

ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и WMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор