PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с REMX

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ITA returned 15.54%/yr vs 10.15%/yr for REMX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ITA charges 0.38%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности ITA и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 10.73%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции REMX по среднегодовой доходности: 15.54% против 10.15% соответственно.

ITA

1 день
1.62%
1 месяц
9.34%
С начала года
10.73%
6 месяцев
13.39%
1 год
32.52%
3 года*
27.94%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.54%

REMX

1 день
1.46%
1 месяц
0.33%
С начала года
31.07%
6 месяцев
39.68%
1 год
148.89%
3 года*
5.34%
5 лет*
6.29%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		10.73%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		31.07%92.95%-35.02%-19.18%-31.13%79.81%64.82%0.74%-49.63%82.60%

Correlation

The correlation between ITA and REMX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2010 г.

0.45

The correlation between ITA and REMX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITA и REMX

Секторы
ITA
REMX

Промышленность

99.8%

-

Технологии

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
REMX

-

Технологии

ITA
0.1%
REMX

-

Сырьевые материалы

ITA

-

REMX
100.0%

Коммуникационные услуги

ITA

-

REMX

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

REMX

-

Потребительский защитный сектор

ITA

-

REMX

-

Энергетика

ITA

-

REMX

-

Финансовые услуги

ITA

-

REMX

-

Здравоохранение

ITA

-

REMX

-

Недвижимость

ITA

-

REMX

-

Коммунальные услуги

ITA

-

REMX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

ITA vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ITAREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
3.01

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
3.25

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

6.41

-4.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.46

17.25

-11.80

ITA vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ITA и REMX

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что меньше максимальной просадки REMX в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-90.20%

+30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-23.35%

+7.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-62.11%

+46.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-73.34%

+54.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-73.34%

+22.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-55.63%

+50.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-66.83%

+57.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.98%

8.66%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и REMX

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 9.14%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.14%

16.59%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.45%

37.16%

-18.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

49.84%

-28.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

40.64%

-20.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

37.15%

-13.91%

Сравнение комиссий ITA и REMX

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и REMX

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности REMX в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.52%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.34%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%

Часто задаваемые вопросы

ITA and REMX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REMX has higher volatility (16.59%) compared to ITA (9.14%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs REMX's -90.20%.

On 10-year performance, ITA leads with 15.54% vs 10.15% for REMX. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 9.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITA has performed better with a 15.54% return vs 10.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

REMX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.52% for ITA.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while REMX is Rare Earth & Strategic Metals. ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.59% for REMX.

REMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор