Сравнение ITA с NATO
ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds - ITA tracks the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index while NATO tracks the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. Both are passively managed. Over the past year, ITA returned 29.24% vs 15.44% for NATO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ITA charges 0.38%/yr vs 0.35%/yr for NATO.
Доходность
Сравнение доходности ITA и NATO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 7.93%, что значительно выше, чем у NATO с доходностью 3.53%.
ITA
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- 7.52%
- С начала года
- 7.93%
- 6 месяцев
- 13.22%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 28.46%
- 5 лет*
- 16.61%
- 10 лет*
- 15.05%
NATO
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ITA и NATO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 7.93% | 48.64% | -4.63% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 3.53% | 50.95% | 0.35% |
Correlation
The correlation between ITA and NATO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between ITA and NATO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ITA vs. NATO — Ранг доходности на риск
ITA
NATO
Сравнение ITA c NATO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Themes Transatlantic Defense ETF (NATO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | NATO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.14 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.97 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.02 | 2.50 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.75 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 1.41 | -0.89 |
Просадки
Сравнение просадок ITA и NATO
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки NATO в -15.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и NATO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ITA | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -15.99% | -43.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -15.99% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.82% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.53% | -10.46% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.46% | -3.73% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 6.20% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и NATO
Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 7.76%, в то время как у Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NATO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ITA | NATO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.76% | 8.20% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.68% | 17.74% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 20.80% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.06% | 22.64% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 22.64% | +0.52% |
Сравнение комиссий ITA и NATO
ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии NATO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и NATO
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности NATO в 0.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.46% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.44% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ITA and NATO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NATO has higher volatility (8.20%) compared to ITA (7.76%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs NATO's -15.99%.
On 1-year performance, ITA leads with 29.24% vs 15.44% for NATO. On fees, NATO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ITA has been the lower-risk option at 7.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITA has performed better with a 29.24% return vs 15.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NATO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.
ITA has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.44% for NATO.
ITA tracks Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while NATO tracks Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.35% for NATO.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ITA и NATO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор