PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с MOOD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с MOOD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ITA is a Aerospace & Defense fund tracking the Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index, while MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment. ITA is passively managed, while MOOD is actively managed. Over the past 3 years, ITA returned 26.35%/yr vs 19.89%/yr for MOOD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ITA charges 0.38%/yr vs 0.68%/yr for MOOD.

Доходность

Сравнение доходности ITA и MOOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 5.92%, что значительно ниже, чем у MOOD с доходностью 12.64%.

ITA

1 день
-0.95%
1 месяц
1.69%
С начала года
5.92%
6 месяцев
11.28%
1 год
25.56%
3 года*
26.35%
5 лет*
16.26%
10 лет*
14.86%

MOOD

1 день
0.40%
1 месяц
-0.30%
С начала года
12.64%
6 месяцев
14.97%
1 год
33.33%
3 года*
19.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и MOOD

2026 (YTD)2025202420232022
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		5.92%48.64%15.81%14.33%16.14%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.64%30.39%12.53%12.56%-2.90%

Correlation

The correlation between ITA and MOOD is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.54

The correlation between ITA and MOOD shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ITA и MOOD

Секторы
ITA
MOOD

Промышленность

99.8%
12.6%

Технологии

0.1%
27.6%

Сырьевые материалы

-

4.4%

Коммуникационные услуги

-

7.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.1%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

15.7%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

2.5%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Промышленность

ITA
99.8%
MOOD
12.6%

Технологии

ITA
0.1%
MOOD
27.6%

Сырьевые материалы

ITA

-

MOOD
4.4%

Коммуникационные услуги

ITA

-

MOOD
7.9%

Потребительский циклический сектор

ITA

-

MOOD
9.5%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

MOOD
5.1%

Энергетика

ITA

-

MOOD
3.7%

Финансовые услуги

ITA

-

MOOD
15.7%

Здравоохранение

ITA

-

MOOD
8.4%

Недвижимость

ITA

-

MOOD
2.5%

Коммунальные услуги

ITA

-

MOOD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с ARKXITA с VOOITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY

Доходность на риск

ITA vs. MOOD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3232
Ранг коэф-та Мартина
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c MOOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAMOODDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
2.34

-1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.76

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.46

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.62

3.45

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

10.67

-6.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. MOOD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа MOOD равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и MOOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAMOODРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

2.34

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.31

-0.80

Просадки

Сравнение просадок ITA и MOOD

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки MOOD в -14.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и MOOD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAMOODРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-14.34%

-45.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-9.71%

-6.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-9.71%

-6.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-2.14%

-7.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-2.32%

-7.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

3.13%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и MOOD

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAMOODРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.09%

3.59%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

12.55%

+5.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

14.33%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.07%

12.10%

+7.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

12.10%

+11.07%

Сравнение комиссий ITA и MOOD

ITA берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии MOOD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и MOOD

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности MOOD в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.47%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ITA and MOOD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ITA has higher volatility (7.09%) compared to MOOD (3.59%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs MOOD's -14.34%.

On 3-year performance, ITA leads with 26.35% vs 19.89% for MOOD. On fees, ITA is cheaper at 0.38% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ITA has performed better with a 26.35% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITA is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

ITA has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.36% for MOOD.

ITA is categorized as Aerospace & Defense, while MOOD is Tactical Allocation. They also come from different issuers: iShares and Relative Sentiment. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.68% for MOOD.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и MOOD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор