Сравнение ITA с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ITA и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITA и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITA и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ITA превзошли акции IVV по среднегодовой доходности: 15.49% против 14.11% соответственно.
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITA и IVV
ITA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
ITA vs. IVV — Ранг доходности на риск
ITA
IVV
Сравнение ITA c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITA | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.00 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.60 | 1.52 | +1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.23 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 1.54 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 7.28 | +4.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.00 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.71 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между ITA и IVV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITA и IVV
Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ITA и IVV
Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.72% | -55.25% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.82% | -12.06% | -3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.72% | -24.53% | +5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.00% | -33.90% | -17.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -5.57% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.45% | -10.84% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.14% | 2.55% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITA и IVV
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITA | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 5.34% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.06% | 9.47% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.37% | 18.31% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 16.89% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.95% | 18.03% | +4.92% |