PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с GCAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ITA с GCAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) and GCAD (Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. ITA is passively managed, while GCAD is actively managed. Over the past 3 years, ITA returned 28.46%/yr vs 35.11%/yr for GCAD. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. ITA charges 0.38%/yr vs 0.00%/yr for GCAD.

Доходность

Сравнение доходности ITA и GCAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 7.93%, что значительно ниже, чем у GCAD с доходностью 17.02%.

ITA

1 день
2.97%
1 месяц
7.52%
С начала года
7.93%
6 месяцев
13.22%
1 год
29.24%
3 года*
28.46%
5 лет*
16.61%
10 лет*
15.05%

GCAD

1 день
2.57%
1 месяц
7.35%
С начала года
17.02%
6 месяцев
21.35%
1 год
37.73%
3 года*
35.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ITA и GCAD

2026 (YTD)202520242023
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		7.93%48.64%15.81%14.08%
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		17.02%39.28%26.61%17.61%

Correlation

The correlation between ITA and GCAD is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2023 г.

0.89

The correlation between ITA and GCAD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ITA и GCAD

Секторы
ITA
GCAD

Промышленность

99.8%
78.6%

Технологии

0.1%
3.3%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.7%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ITA
99.8%
GCAD
78.6%

Технологии

ITA
0.1%
GCAD
3.3%

Сырьевые материалы

ITA

-

GCAD
0.7%

Коммуникационные услуги

ITA

-

GCAD

-

Потребительский циклический сектор

ITA

-

GCAD
6.4%

Потребительский защитный сектор

ITA

-

GCAD

-

Энергетика

ITA

-

GCAD

-

Финансовые услуги

ITA

-

GCAD

-

Здравоохранение

ITA

-

GCAD

-

Недвижимость

ITA

-

GCAD
0.7%

Коммунальные услуги

ITA

-

GCAD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с GCAD:
GCAD с XDEFGCAD с WDGFGCAD с XARGCAD с NATOGCAD с SHLDGCAD с XLGGCAD с KDEF

Доходность на риск

ITA vs. GCAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GCAD
Ранг доходности на риск GCAD: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCAD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCAD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCAD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCAD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c GCAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAGCADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.96

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.84

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.53

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

8.74

-3.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. GCAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCAD равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и GCAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAGCADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.96

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.61

-1.10

Просадки

Сравнение просадок ITA и GCAD

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, что больше максимальной просадки GCAD в -16.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и GCAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ITAGCADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-16.14%

-43.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-14.96%

-0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.82%

-16.14%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-3.51%

-4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.46%

-3.03%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

4.33%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и GCAD

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF (GCAD) имеют волатильность 7.76% и 7.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ITAGCADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.76%

7.49%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

16.50%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

19.37%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.06%

18.53%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

18.53%

+4.63%

Сравнение комиссий ITA и GCAD

ITA берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии GCAD в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и GCAD

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности GCAD в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCAD
Gabelli Commercial Aerospace & Defense ETF		1.76%2.06%4.94%3.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.46%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ITA and GCAD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITA has higher volatility (7.76%) compared to GCAD (7.49%). In terms of maximum drawdown, ITA dropped -59.72% vs GCAD's -16.14%.

On 3-year performance, GCAD leads with 35.11% vs 28.46% for ITA. On fees, GCAD is cheaper at 0.00% per year. On volatility, GCAD has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GCAD has performed better with a 35.11% return vs 28.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GCAD is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 0.38% for ITA.

GCAD has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.46% for ITA.

They also come from different issuers: iShares and Gabelli. Their fees differ too: 0.38% for ITA and 0.00% for GCAD.

GCAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ITA и GCAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор