PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITA с ESE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITA с ESE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ESCO Technologies Inc. (ESE).

ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности ITA и ESE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITA и ESE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		4.24%48.64%15.81%14.33%9.96%9.39%-13.57%30.51%-7.22%35.24%
ESE
ESCO Technologies Inc.		50.09%46.96%14.15%34.13%-2.30%-12.59%12.01%41.00%10.04%6.79%

Доходность по периодам

С начала года, ITA показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у ESE с доходностью 50.09%. За последние 10 лет акции ITA уступали акциям ESE по среднегодовой доходности: 15.49% против 22.79% соответственно.

ITA

1 день
2.24%
1 месяц
-10.69%
С начала года
4.24%
6 месяцев
6.95%
1 год
45.80%
3 года*
25.76%
5 лет*
17.41%
10 лет*
15.49%

ESE

1 день
4.19%
1 месяц
2.58%
С начала года
50.09%
6 месяцев
37.64%
1 год
85.07%
3 года*
45.68%
5 лет*
21.83%
10 лет*
22.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Aerospace & Defense ETF

ESCO Technologies Inc.

Часто сравнивают с ITA:
ITA с XARITA с PPAITA с SHLDITA с VOOITA с ARKXITA с FSDAXITA с DFEN
Часто сравнивают с ESE:
ESE с VOOESE с XLIESE с SCHDESE с VFINXESE с SPMOESE с TDIVESE с SPY

Доходность на риск

ITA vs. ESE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITA
Ранг доходности на риск ITA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ESE
Ранг доходности на риск ESE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESE: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITA c ESE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) и ESCO Technologies Inc. (ESE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITAESEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.70

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

3.41

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.42

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

6.55

-3.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.32

17.80

-6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITA vs. ESE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITA на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESE равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITA и ESE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITAESEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.42

+0.09

Корреляция

Корреляция между ITA и ESE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITA и ESE

Дивидендная доходность ITA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности ESE в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF		0.48%0.55%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%
ESE
ESCO Technologies Inc.		0.11%0.16%0.24%0.27%0.37%0.27%0.31%0.43%0.49%0.40%0.56%0.89%

Просадки

Сравнение просадок ITA и ESE

Максимальная просадка ITA за все время составила -59.72%, примерно равная максимальной просадке ESE в -58.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITA и ESE.

Загрузка...

Показатели просадок

ITAESEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.72%

-58.54%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.82%

-12.91%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.72%

-45.57%

+26.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.00%

-45.97%

-5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.69%

0.00%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-20.33%

+10.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.75%

-0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ITA и ESE

Текущая волатильность для iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) составляет 8.22%, в то время как у ESCO Technologies Inc. (ESE) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что ITA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITAESEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

11.58%

-3.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.06%

22.50%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.37%

31.73%

-8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

29.87%

-10.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

30.14%

-7.19%