PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ISZE с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с VXUS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - ISZE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

VXUS

1 день
0.07%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
8.40%
С начала года
15.31%
1 год
28.53%
3 года*
18.83%
5 лет*
9.10%
10 лет*
9.60%
Всё время*
6.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

VXUS

Vanguard Total International Stock ETF
$389.99M$399.74M$498.52M

Сравнение доходности по годам ISZE и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		15.31%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between ISZE and VXUS is 0.64, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.47

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г.

0.64

The correlation between ISZE and VXUS shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и VXUS

Секторы
ISZE
VXUS

Промышленность

20.0%
14.5%

Финансовые услуги

17.3%
23.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.8%

Сырьевые материалы

8.2%
6.6%

Технологии

8.1%
23.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.8%

Здравоохранение

7.8%
6.8%

Недвижимость

6.0%
1.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.8%

Коммунальные услуги

4.8%
2.9%

Энергетика

3.8%
4.2%

Промышленность

ISZE
20.0%
VXUS
14.5%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
VXUS
23.2%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
VXUS
6.8%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
VXUS
6.6%

Технологии

ISZE
8.1%
VXUS
23.7%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
VXUS
4.8%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
VXUS
6.8%

Недвижимость

ISZE
6.0%
VXUS
1.7%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
VXUS
3.8%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
VXUS
2.9%

Энергетика

ISZE
3.8%
VXUS
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с ICOWISZE с SPHDISZE с EISISZE с ACWIISZE с FIDISZE с DWMFISZE с SLV
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

ISZE vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ISZE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ISZE c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ISZEVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.70

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.34

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.31

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.54

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

9.32

—

ISZE vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ISZE и VXUS

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.97%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.27%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.44%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.15%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и VXUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.06%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.87%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.37%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.04%

—

Сравнение комиссий ISZE и VXUS

ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и VXUS

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.53%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and VXUS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.

VXUS has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VXUS is Global Equities. ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.05% for VXUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор