PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с SLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - ISZE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SLV

1 день
1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
3.97%
6 месяцев
29.40%
1 год
113.72%
3 года*
45.73%
5 лет*
21.04%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
SLV
iShares Silver Trust		3.97%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between ISZE and SLV is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.22

Сравнение распределения секторов ISZE и SLV

Секторы
ISZE
SLV

Промышленность

20.0%

-

Финансовые услуги

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Сырьевые материалы

8.2%
100.0%

Технологии

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Недвижимость

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Энергетика

3.8%

-

Промышленность

ISZE
20.0%
SLV

-

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
SLV

-

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
SLV
100.0%

Технологии

ISZE
8.1%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
SLV

-

Здравоохранение

ISZE
7.8%
SLV

-

Недвижимость

ISZE
6.0%
SLV

-

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
SLV

-

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
SLV

-

Энергетика

ISZE
3.8%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

ISZE vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZESLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.94

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и SLV

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZESLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.28%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-42.45%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.45%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-36.57%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-44.67%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

19.81%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и SLV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZESLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

16.34%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

58.31%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

58.90%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.15%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

31.83%

—

Сравнение комиссий ISZE и SLV

ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и SLV

Ни ISZE, ни SLV не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and SLV have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

ISZE and SLV have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ISZE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SLV is Silver. ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.50% for SLV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор