PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while ICOW tracks the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и ICOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%8.10%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%11.52%7.20%17.91%-16.09%16.98%

Correlation

The correlation between ISZE and ICOW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.71

The correlation between ISZE and ICOW shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и ICOW

Секторы
ISZE
ICOW

Промышленность

20.0%
28.7%

Финансовые услуги

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.6%

Сырьевые материалы

8.2%
5.4%

Технологии

8.1%
6.2%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.5%

Здравоохранение

7.8%
7.1%

Недвижимость

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
8.9%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Энергетика

3.8%
23.7%

Промышленность

ISZE
20.0%
ICOW
28.7%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
ICOW

-

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
ICOW
11.6%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
ICOW
5.4%

Технологии

ISZE
8.1%
ICOW
6.2%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
ICOW
8.5%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
ICOW
7.1%

Недвижимость

ISZE
6.0%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
ICOW
8.9%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
ICOW

-

Энергетика

ISZE
3.8%
ICOW
23.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с EISISZE с DGROISZE с VXUS
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

ISZE vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.55

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и ICOW

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.49%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.63%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-7.58%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.24%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и ICOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.99%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.58%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

13.72%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.64%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.46%

—

Сравнение комиссий ISZE и ICOW

ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и ICOW

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%0.00%0.00%
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and ICOW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while ICOW tracks Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.65% for ICOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор