Сравнение ISZE с SPHD
ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - ISZE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ISZE и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISZE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 5.63%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 10.27%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 5.73%
- 10 лет*
- 7.17%
Сравнение доходности по годам ISZE и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISZE iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 15.54% | -15.70% | 8.17% | 6.07% | 21.17% | -13.91% | 25.13% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 5.63% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between ISZE and SPHD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г. | 0.44 |
The correlation between ISZE and SPHD shifts across timeframes, from 0.30 (3 years) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ISZE и SPHD
Секторы
ISZE
SPHD
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
Технологии
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Промышленность
ISZE
SPHD
Финансовые услуги
ISZE
SPHD
Потребительский циклический сектор
ISZE
SPHD
Сырьевые материалы
ISZE
SPHD
-
Технологии
ISZE
SPHD
Потребительский защитный сектор
ISZE
SPHD
Здравоохранение
ISZE
SPHD
Недвижимость
ISZE
SPHD
Коммуникационные услуги
ISZE
SPHD
Коммунальные услуги
ISZE
SPHD
Энергетика
ISZE
SPHD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISZE vs. SPHD — Ранг доходности на риск
ISZE
SPHD
Сравнение ISZE c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISZE | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.58 | — |
Просадки
Сравнение просадок ISZE и SPHD
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISZE | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -41.39% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -4.24% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.70% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISZE и SPHD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISZE | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.10% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.17% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.64% | — |
Сравнение комиссий ISZE и SPHD
И ISZE, и SPHD имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISZE и SPHD
ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISZE iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 6.63% | 2.72% | 8.47% | 1.39% | 2.24% | 3.04% | 3.33% | 3.18% | 1.09% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.57% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
ISZE and SPHD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISZE and SPHD have the same expense ratio: 0.30% per year.
SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.00% for ISZE.
ISZE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SPHD is Dividend. ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco.
Подберите оптимальное распределение для ISZE и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор