Сравнение ISZE с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
ISZE и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Risk Weighted Index. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISZE или SPHD.
Основные характеристики
ISZE | SPHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 0.90% | 4.42% |
Дох-ть за 1 год | 6.74% | 11.78% |
Дох-ть за 3 года | -0.74% | 3.37% |
Дох-ть за 5 лет | 3.82% | 4.94% |
Коэф-т Шарпа | 0.54 | 0.84 |
Дневная вол-ть | 12.90% | 12.88% |
Макс. просадка | -35.58% | -41.39% |
Current Drawdown | -6.34% | -3.36% |
Корреляция
Корреляция между ISZE и SPHD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ISZE и SPHD
С начала года, ISZE показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISZE и SPHD
И ISZE, и SPHD имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ISZE c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISZE и SPHD
Дивидендная доходность ISZE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности SPHD в 4.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 6.57% | 6.63% | 2.72% | 8.48% | 1.39% | 2.24% | 3.04% | 3.33% | 3.18% | 1.09% | 0.00% | 0.00% |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок ISZE и SPHD
Максимальная просадка ISZE за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISZE и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ISZE и SPHD
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что ISZE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.