Сравнение ISZE с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
ISZE и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Risk Weighted Index. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ISZE или SPHD.
Корреляция
Корреляция между ISZE и SPHD составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ISZE и SPHD
Основные характеристики
Доходность по периодам
ISZE
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
SPHD
2.03%
1.15%
3.81%
21.11%
6.98%
8.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISZE и SPHD
И ISZE, и SPHD имеют комиссию равную 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ISZE и SPHD
ISZE
SPHD
Сравнение ISZE c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISZE и SPHD
ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.32%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISZE iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 16.95% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.32% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.46% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок ISZE и SPHD
Волатильность
Сравнение волатильности ISZE и SPHD
Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) составляет 0.00%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что ISZE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.