PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-11.42%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between ISZE and FID is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.65

The correlation between ISZE and FID shifts across timeframes, from 0.50 (3 years) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и FID

Секторы
ISZE
FID

Промышленность

20.0%
13.5%

Финансовые услуги

17.3%
20.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
4.0%

Сырьевые материалы

8.2%
4.3%

Технологии

8.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.7%

Здравоохранение

7.8%
3.5%

Недвижимость

6.0%
9.4%

Коммуникационные услуги

5.6%
11.5%

Коммунальные услуги

4.8%
17.4%

Энергетика

3.8%
8.0%

Промышленность

ISZE
20.0%
FID
13.5%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
FID
20.8%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
FID
4.0%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
FID
4.3%

Технологии

ISZE
8.1%
FID
4.1%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
FID
3.7%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
FID
3.5%

Недвижимость

ISZE
6.0%
FID
9.4%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
FID
11.5%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
FID
17.4%

Энергетика

ISZE
3.8%
FID
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с DGROISZE с EISISZE с VXUS
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

ISZE vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.30

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.39

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и FID

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-39.79%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.93%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.97%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-8.47%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.55%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и FID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.12%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.16%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.04%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.96%

—

Сравнение комиссий ISZE и FID

ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и FID

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FID за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and FID have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.60% for FID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор