Сравнение ISZE с DWMF
ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and DWMF (WisdomTree International Multifactor Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. ISZE is passively managed, while DWMF is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.38%/yr for DWMF.
Доходность
Сравнение доходности ISZE и DWMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISZE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWMF
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- 7.73%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ISZE и DWMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISZE iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 15.54% | -15.70% | 8.17% | 6.07% | 21.17% | -11.05% |
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 1.89% | 24.42% | 10.22% | 10.78% | -7.31% | 11.24% | -1.18% | 16.10% | -7.30% |
Correlation
The correlation between ISZE and DWMF is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2018 г. | 0.71 |
The correlation between ISZE and DWMF shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ISZE и DWMF
Секторы
ISZE
DWMF
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Технологии
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Недвижимость
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Промышленность
ISZE
DWMF
Финансовые услуги
ISZE
DWMF
Потребительский циклический сектор
ISZE
DWMF
Сырьевые материалы
ISZE
DWMF
Технологии
ISZE
DWMF
Потребительский защитный сектор
ISZE
DWMF
Здравоохранение
ISZE
DWMF
Недвижимость
ISZE
DWMF
Коммуникационные услуги
ISZE
DWMF
Коммунальные услуги
ISZE
DWMF
Энергетика
ISZE
DWMF
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISZE vs. DWMF — Ранг доходности на риск
ISZE
DWMF
Сравнение ISZE c DWMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и WisdomTree International Multifactor Fund (DWMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISZE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.50 | — |
Просадки
Сравнение просадок ISZE и DWMF
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISZE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -29.72% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.11% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.90% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.97% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISZE и DWMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISZE | DWMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.02% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 11.23% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 14.11% | — |
Сравнение комиссий ISZE и DWMF
ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DWMF в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISZE и DWMF
ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWMF WisdomTree International Multifactor Fund | 2.92% | 2.80% | 3.50% | 4.01% | 3.41% | 3.54% | 2.06% | 2.77% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISZE iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 6.63% | 2.72% | 8.47% | 1.39% | 2.24% | 3.04% | 3.33% | 3.18% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
ISZE and DWMF have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.38% for DWMF.
DWMF has the higher dividend yield at 2.92%, compared with 0.00% for ISZE.
They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.38% for DWMF.
Подберите оптимальное распределение для ISZE и DWMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор