PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while VEA tracks the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between ISZE and VEA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.67

The correlation between ISZE and VEA shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и VEA

Секторы
ISZE
VEA

Промышленность

20.0%
19.2%

Финансовые услуги

17.3%
23.3%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.5%

Сырьевые материалы

8.2%
7.5%

Технологии

8.1%
13.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.6%

Здравоохранение

7.8%
8.2%

Недвижимость

6.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
3.4%

Коммунальные услуги

4.8%
3.3%

Энергетика

3.8%
5.4%

Промышленность

ISZE
20.0%
VEA
19.2%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
VEA
23.3%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
VEA
7.5%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
VEA
7.5%

Технологии

ISZE
8.1%
VEA
13.8%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
VEA
5.6%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
VEA
8.2%

Недвижимость

ISZE
6.0%
VEA
2.7%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
VEA
3.4%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
VEA
3.3%

Энергетика

ISZE
3.8%
VEA
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с FIDISZE с EISISZE с DGROISZE с VXUS
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

ISZE vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.25

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и VEA

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-60.68%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.66%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-13.29%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и VEA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.54%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

17.35%

—

Сравнение комиссий ISZE и VEA

ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и VEA

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and VEA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.03% for VEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор