Сравнение ISZE с DGRO
ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ISZE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.
Доходность
Сравнение доходности ISZE и DGRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ISZE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
DGRO
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 2.55%
- 6 месяцев
- 9.44%
- С начала года
- 15.18%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.25%
- 10 лет*
- 13.52%
- Всё время*
- 12.60%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $109.45M | $102.77M | $110.18M |
Сравнение доходности по годам ISZE и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISZE iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 15.54% | -15.70% | 8.17% | 6.07% | 21.17% | -13.91% | 25.13% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 15.18% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Correlation
The correlation between ISZE and DGRO is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2015 г. | 0.52 |
The correlation between ISZE and DGRO shifts across timeframes, from 0.34 (3 years) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов ISZE и DGRO
Секторы
ISZE
DGRO
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Технологии
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Недвижимость
-
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Энергетика
Промышленность
ISZE
DGRO
Финансовые услуги
ISZE
DGRO
Потребительский циклический сектор
ISZE
DGRO
Сырьевые материалы
ISZE
DGRO
Технологии
ISZE
DGRO
Потребительский защитный сектор
ISZE
DGRO
Здравоохранение
ISZE
DGRO
Недвижимость
ISZE
DGRO
-
Коммуникационные услуги
ISZE
DGRO
Коммунальные услуги
ISZE
DGRO
Энергетика
ISZE
DGRO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ISZE vs. DGRO — Ранг доходности на риск
ISZE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DGRO
Сравнение ISZE c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ISZE | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.14 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ISZE и DGRO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ISZE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.10% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.31% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | 0.00% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.40% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISZE и DGRO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ISZE | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.16% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.52% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 13.80% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.58% | — |
Сравнение комиссий ISZE и DGRO
ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISZE и DGRO
ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.86% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
ISZE iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 6.63% | 2.72% | 8.47% | 1.39% | 2.24% | 3.04% | 3.33% | 3.18% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
ISZE and DGRO have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.
DGRO has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for ISZE.
ISZE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.08% for DGRO.
Подберите оптимальное распределение для ISZE и DGRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор