PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - ISZE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between ISZE and DGRO is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.53

The correlation between ISZE and DGRO shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и DGRO

Секторы
ISZE
DGRO

Промышленность

20.0%
10.8%

Финансовые услуги

17.3%
21.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.7%

Сырьевые материалы

8.2%
2.5%

Технологии

8.1%
19.4%

Потребительский защитный сектор

7.9%
11.5%

Здравоохранение

7.8%
16.4%

Недвижимость

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
0.1%

Коммунальные услуги

4.8%
6.9%

Энергетика

3.8%
5.6%

Промышленность

ISZE
20.0%
DGRO
10.8%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
DGRO
21.2%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
DGRO
5.7%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
DGRO
2.5%

Технологии

ISZE
8.1%
DGRO
19.4%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
DGRO
11.5%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
DGRO
16.4%

Недвижимость

ISZE
6.0%
DGRO

-

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
DGRO
6.9%

Энергетика

ISZE
3.8%
DGRO
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с EISISZE с VXUS
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

ISZE vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.53

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.77

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и DGRO

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-6.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.44%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и DGRO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.24%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.94%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

9.49%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.82%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.62%

—

Сравнение комиссий ISZE и DGRO

ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и DGRO

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and DGRO have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.08% for DGRO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор