PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с SOXX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - ISZE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-2.10%
1 месяц
24.86%
С начала года
100.26%
6 месяцев
97.20%
1 год
179.78%
3 года*
57.09%
5 лет*
33.93%
10 лет*
35.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		100.26%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between ISZE and SOXX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.44

The correlation between ISZE and SOXX shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и SOXX

Секторы
ISZE
SOXX

Промышленность

20.0%

-

Финансовые услуги

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Технологии

8.1%
100.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Недвижимость

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Энергетика

3.8%

-

Промышленность

ISZE
20.0%
SOXX

-

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
SOXX

-

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
SOXX

-

Технологии

ISZE
8.1%
SOXX
100.0%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
SOXX

-

Здравоохранение

ISZE
7.8%
SOXX

-

Недвижимость

ISZE
6.0%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
SOXX

-

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
SOXX

-

Энергетика

ISZE
3.8%
SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с EISISZE с DGRO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

ISZE vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZESOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.29

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.44

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и SOXX

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZESOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-70.21%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.77%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-19.97%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.11%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и SOXX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZESOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.08%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

27.45%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

34.20%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

36.11%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

33.43%

—

Сравнение комиссий ISZE и SOXX

ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и SOXX

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOXX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and SOXX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.

SOXX has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SOXX is Semiconductors. ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.34% for SOXX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор