PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с RODM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и RODM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%

Correlation

The correlation between ISZE and RODM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.67

The correlation between ISZE and RODM shifts across timeframes, from 0.55 (3 years) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и RODM

Секторы
ISZE
RODM

Промышленность

20.0%
16.7%

Финансовые услуги

17.3%
25.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
5.9%

Сырьевые материалы

8.2%
6.3%

Технологии

8.1%
10.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.1%

Здравоохранение

7.8%
9.1%

Недвижимость

6.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.6%
5.5%

Коммунальные услуги

4.8%
4.9%

Энергетика

3.8%
6.6%

Промышленность

ISZE
20.0%
RODM
16.7%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
RODM
25.9%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
RODM
5.9%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
RODM
6.3%

Технологии

ISZE
8.1%
RODM
10.5%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
RODM
4.1%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
RODM
9.1%

Недвижимость

ISZE
6.0%
RODM
3.6%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
RODM
5.5%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
RODM
4.9%

Энергетика

ISZE
3.8%
RODM
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC

Доходность на риск

ISZE vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZERODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.52

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и RODM

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZERODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-35.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.94%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.38%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и RODM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZERODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

10.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

13.43%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.24%

—

Сравнение комиссий ISZE и RODM

ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и RODM

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and RODM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.

RODM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: iShares and Hartford. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.29% for RODM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор