PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с IWM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and IWM (iShares Russell 2000 ETF) are both exchange-traded funds - ISZE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Both are passively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.19%/yr for IWM.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWM

1 день
1.51%
1 месяц
3.34%
С начала года
18.84%
6 месяцев
16.56%
1 год
41.60%
3 года*
19.00%
5 лет*
6.43%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		18.84%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between ISZE and IWM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.52

The correlation between ISZE and IWM shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и IWM

Секторы
ISZE
IWM

Промышленность

20.0%
17.1%

Финансовые услуги

17.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.8%

Сырьевые материалы

8.2%
4.5%

Технологии

8.1%
19.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.1%

Здравоохранение

7.8%
15.8%

Недвижимость

6.0%
5.7%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.0%

Коммунальные услуги

4.8%
3.0%

Энергетика

3.8%
6.0%

Промышленность

ISZE
20.0%
IWM
17.1%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
IWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
IWM
7.8%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
IWM
4.5%

Технологии

ISZE
8.1%
IWM
19.5%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
IWM
2.1%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
IWM
15.8%

Недвижимость

ISZE
6.0%
IWM
5.7%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
IWM
2.0%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
IWM
3.0%

Энергетика

ISZE
3.8%
IWM
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

ISZE vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.18

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.37

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и IWM

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-59.05%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.03%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.50%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.01%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.10%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и IWM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.70%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

19.19%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

22.53%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.04%

—

Сравнение комиссий ISZE и IWM

ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и IWM

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and IWM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IWM is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IWM is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.

IWM has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IWM is Small Cap Blend Equities. ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while IWM tracks Russell 2000 Index. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.19% for IWM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор