Сравнение ISZE с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
ISZE и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISZE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Risk Weighted Index. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISZE и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISZE и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISZE iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 0.00% | 0.00% | -0.11% | 15.54% | -15.70% | 8.17% | 6.07% | 21.17% | -13.91% | 25.13% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
ISZE
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISZE и IWM
ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
ISZE vs. IWM — Ранг доходности на риск
ISZE
IWM
Сравнение ISZE c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISZE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.34 | — |
Корреляция
Корреляция между ISZE и IWM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISZE и IWM
ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISZE iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 1.89% | 6.63% | 2.72% | 8.47% | 1.39% | 2.24% | 3.04% | 3.33% | 3.18% | 1.09% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок ISZE и IWM
Загрузка...
Показатели просадок
| ISZE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -59.05% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -10.83% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.73% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ISZE и IWM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISZE | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.48% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 23.18% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 22.54% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.99% | — |