PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с IPOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
-1.12%
1 месяц
8.92%
С начала года
38.58%
6 месяцев
41.43%
1 год
61.03%
3 года*
15.07%
5 лет*
-7.90%
10 лет*
2.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		38.58%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between ISZE and IPOS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.45

The correlation between ISZE and IPOS shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и IPOS

Секторы
ISZE
IPOS

Промышленность

20.0%
15.0%

Финансовые услуги

17.3%
9.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.1%

Сырьевые материалы

8.2%
5.3%

Технологии

8.1%
42.0%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.7%

Здравоохранение

7.8%
16.2%

Недвижимость

6.0%

-

Коммуникационные услуги

5.6%
0.3%

Коммунальные услуги

4.8%
3.1%

Энергетика

3.8%
4.9%

Промышленность

ISZE
20.0%
IPOS
15.0%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
IPOS
9.6%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
IPOS
7.1%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
IPOS
5.3%

Технологии

ISZE
8.1%
IPOS
42.0%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
IPOS
4.7%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
IPOS
16.2%

Недвижимость

ISZE
6.0%
IPOS

-

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
IPOS
0.3%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
IPOS
3.1%

Энергетика

ISZE
3.8%
IPOS
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

ISZE vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.09

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и IPOS

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-73.09%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.17%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-41.11%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-31.99%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и IPOS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

12.16%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

26.48%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

29.43%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

27.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

24.12%

—

Сравнение комиссий ISZE и IPOS

ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и IPOS

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.69%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and IPOS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

IPOS has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: iShares and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.80% for IPOS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор