PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - ISZE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between ISZE and IAU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.14

Сравнение распределения секторов ISZE и IAU

Секторы
ISZE
IAU

Промышленность

20.0%

-

Финансовые услуги

17.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Технологии

8.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.9%

-

Здравоохранение

7.8%

-

Недвижимость

6.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

5.6%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Энергетика

3.8%

-

Промышленность

ISZE
20.0%
IAU

-

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
IAU

-

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
IAU

-

Технологии

ISZE
8.1%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
IAU

-

Здравоохранение

ISZE
7.8%
IAU

-

Недвижимость

ISZE
6.0%
IAU
100.0%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
IAU

-

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
IAU

-

Энергетика

ISZE
3.8%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

ISZE vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.24

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.63

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и IAU

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-45.14%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-19.18%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-17.02%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-15.96%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.79%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и IAU

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.50%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

23.03%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

26.41%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

17.94%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

15.90%

—

Сравнение комиссий ISZE и IAU

ISZE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и IAU

Ни ISZE, ни IAU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and IAU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for ISZE.

ISZE and IAU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ISZE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAU is Gold. ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.25% for IAU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор