PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISZE с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ISZE с FDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ISZE (iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds - ISZE tracks the MSCI World ex USA Risk Weighted Index while FDT tracks the NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ISZE charges 0.30%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности ISZE и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

ISZE

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ISZE и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%-0.11%15.54%-15.70%8.17%6.07%21.17%-13.91%25.13%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Correlation

The correlation between ISZE and FDT is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г.

0.63

The correlation between ISZE and FDT shifts across timeframes, from 0.49 (3 years) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ISZE и FDT

Секторы
ISZE
FDT

Промышленность

20.0%
34.0%

Финансовые услуги

17.3%
10.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
11.5%

Сырьевые материалы

8.2%
9.6%

Технологии

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

7.9%
2.8%

Здравоохранение

7.8%
1.4%

Недвижимость

6.0%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.6%
2.7%

Коммунальные услуги

4.8%
5.2%

Энергетика

3.8%
9.2%

Промышленность

ISZE
20.0%
FDT
34.0%

Финансовые услуги

ISZE
17.3%
FDT
10.2%

Потребительский циклический сектор

ISZE
10.7%
FDT
11.5%

Сырьевые материалы

ISZE
8.2%
FDT
9.6%

Технологии

ISZE
8.1%
FDT
8.1%

Потребительский защитный сектор

ISZE
7.9%
FDT
2.8%

Здравоохранение

ISZE
7.8%
FDT
1.4%

Недвижимость

ISZE
6.0%
FDT
5.3%

Коммуникационные услуги

ISZE
5.6%
FDT
2.7%

Коммунальные услуги

ISZE
4.8%
FDT
5.2%

Энергетика

ISZE
3.8%
FDT
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ISZE:
ISZE с SPHDISZE с ICOWISZE с DWMFISZE с VEAISZE с FIDISZE с DGROISZE с EIS
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

ISZE vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISZE
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISZE c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF (ISZE) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ISZE vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISZEFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.39

—

Просадки

Сравнение просадок ISZE и FDT

Загрузка графика...

Показатели просадок

ISZEFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-46.10%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-2.07%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-10.77%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности ISZE и FDT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ISZEFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

18.42%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

18.23%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

18.52%

—

Сравнение комиссий ISZE и FDT

ISZE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISZE и FDT

ISZE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
ISZE
iShares Edge MSCI Intl Size Factor ETF		0.00%0.00%1.89%6.63%2.72%8.47%1.39%2.24%3.04%3.33%3.18%1.09%

Часто задаваемые вопросы

ISZE and FDT have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISZE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISZE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for ISZE.

ISZE tracks MSCI World ex USA Risk Weighted Index, while FDT tracks NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for ISZE and 0.80% for FDT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ISZE и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор